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5 passi per costruire strategie di trading efficaci

Vediamo come costruisco abitualmente le mie strategie di trading. I passi principali e su cosa focalizzo l’attenzione. Ho messo a punto, nel corso degli anni, un metodo per costruire strategie di trading partendo dallo studio di una singola dinamica di mercato ripetitiva.

Prima di tutto definisco un contesto strategico, in grado di fornire una prospettiva. Poi definisco uno schema di prezzo da utilizzare come opportunità di trading, su time frame giornaliero o H4. Infine studio il miglior setup possibile, con tanto di gestione del rischio. Questo è il nocciolo duro della strategia di trading. La gestione dei profitti la tratteremo separatamente.

Parto da un semplicissimo consiglio che imparai attraverso il libro di Joe Ross, Day Trading. L’autore spiega che per fare profitto abbiamo bisogno di variazioni di mercato sufficientemente ampie. Allora consiglia di iniziare studiando i grafici del passato, per individuare le variazioni più interessanti. Non tutte le variazioni, ma quelle più vicine alle nostre esigenze, per studiare i comportamenti che il mercato configura, prima dello sviluppo di un trend. Facendo questo lavoro è possibile accedere a molte informazioni su come il mercato si comporta.

Se la nostra intenzione è quella di costruire una strategia per fare Day Trading, allora sarà sufficiente, per esempio, rilevare tutte le barre giornaliere ad ampio range, per studiarne la fase di azione. Cioè l’evento che ha dato vita alla barra ad ampio range. Facendo questo lavoro in modo accurato è possibile trovare punti in comune tra alcune di queste formazioni. Questo lavoro diventa il punto di partenza per la costruzione di strategie di trading.

Non so, se mi sono spiegato adeguatamente, cmq sicuramente un esempio pratico vale sempre più di 1000 parole. Di seguito riporto il processo per la creazione dei piani e giovedì durante la sessione di coaching gratuito spiegherò altre cose e farò qualche altro esempio pratico.

Vediamo le 5 fasi per la costruzione di una strategia di trading per fare Day Trading:

1) Definiamo prima di tutto il contesto strategico: Questa fase è necessaria per individuare contesti in grado di produrre variazioni di mercato più ampie. Pertanto definiremo la direzione della tendenza primaria sul time frame mensile e gli schemi di prezzo chiave sul mensile e settimanale.

Nell’esempio (4) sulla coppia Cad/Jpy individuiamo il massimo mensile  pari a 83,80. Il superamento di questa soglia fornirà una nuova tendenza primaria rialzista. Inoltre tutta la formazione sul piano mensile indica una formazione 123. (Vedi il libro Day Trading di Joe Ross). Tale formazione anticipa lo sviluppo di un nuovo segmento di trend mensile, quindi fornisce una prospettiva strategica.

2) Il secondo passo sta nel definire uno schema di prezzo da utilizzare come opportunità di trading. In questo esempio utilizzeremo uno schema giornaliero. Uno degli schemi migliori e più semplice è costituito da una congestione e da un Ross Hook. Tale formazione solitamente anticipa una veloce ripresa del trend, con un ampia prospettiva di medio e lungo termine.

Nell’esempio (3) vediamo la congestione settimanale e la prima chiusura settimanale. Tale chiusura indica la presenza di liquidità a supporto e anticipa lo sviluppo del trend. Nell’esempio (1) vediamo la stessa congestione sul piano giornaliero e infine nell’esempio (2) vediamo il primo Ross Hook chiuso oltre 83,80. Tale contesto è un grado di anticipare una veloce ripresa del trend, con una prospettiva di medio e lungo termine.

Questa prima parte del lavoro serve per identificare delle condizioni di mercato ottimali per ottenere variazioni di mercato sufficientemente ampie, da utilizzare per un piano di trading. Il nostro obbiettivo in questo caso è quello di costruire una strategia per fare Day Trading, anche se tale contesto è un grado di produrre anche variazioni di medio e lungo termine.

Studiando il contesto passato siamo in grado di trovare un filo comune per anticipare lo sviluppo di un segmento di trend.

Vediamo nell’esempio la reazione del mercato che tale contesto è in grado di anticipare. (1) Vediamo il Ross Hook consolidato oltre 83,80, il massimo mensile in grado di fornire una prospettiva di lungo termine. (2) La prima barra di trend giornaliera, che dalla chiusura indica la presenza di liquidità a supporto. (3) La seconda barra di trend più ampia della prima, che produce la variazione di mercato che puntiamo a sfruttare, per fare profitto con il nostro piano per il day trading. (4) Il collasso in trend che indica la fine del segmento di trend e l’inizio imminente della fase correttiva.

Sulla base di questa dinamica ripetitiva lavoreremo per definire una strategia di trading. Chiaramente sarà necessario studiare tale contesto e le relative reazioni, su più coppie e per più anni di storico. Più si studia lo storico, più siamo in grado di definire strategie di trading efficaci.

3) Il terzo passo consiste nel definire un setup ed una gestione del rischio. Si tratta di un passo fondamentale per completare la parte più delicata della strategia di trading, perché la gestione del rischio è quella parte che ci consente di garantire spese di piccola entità, ogni volta che il mercato non produce una reazione pulita. Inoltre la gestione del rischio deve essere studiata per fornire tutti gli strumenti necessari per superare con successo, la primissima fase operativa, che solitamente presenta una serie di problematiche.

4) Il quarto passo è la gestione dei profitti. Si definisce il numero delle operazioni e la prospettiva operativa. Per esempio la prima operazione verrà utilizzata per fare day trading, mentre la seconda per lavorare sul medio o lungo termine. Durante la sessione di coaching gratuito spiegherò che è sempre saggio lavorare con più operazioni, per lasciarsi sempre una porta aperta per sfruttare variazioni di mercato più ampie.

5) L’ultimo passo prevede una fase pratica. Quando un piano viene definito, deve poi essere messo in pratica. Questo non produce automaticamente dei risultati. E’ necessario imparare l’applicazione del piano, tirare fuori dei risultati e poi ragionare per implementare dei miglioramenti. Quasi sempre una strategia di trading appena concepita, non produce profitti. Inizierà a produrli dopo una fase di ottimizzazione.  Il giusto allineamento tra il trader e la strategia di trading, giunge dopo mesi di studio e ottimizzazione. Solo allora diventerà uno strumento di produzione.

Infatti quando decido di lavorare ad un nuovo piano di trading, prevedo l’utilizzo di un capitale per la fase di test e ottimizzazione, ed un conto di trading dedicato. Inoltre parto già con la consapevolezza che lo strumento di produzione diventerà tale, solo dopo un lavoro che raramente è inferiore ai 6 mesi.

Durante la sessione di coaching gratuito di giovedì alle 21:00 spiegherò nello specifico tutto il processo.

About the author

Stefano Mastria

Il mio nome è Stefano Mastria e sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading sul forex. Attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le mie riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che io chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

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