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Esempi di strategie di trading: Come funzionano gli asset finanziari

Esempi di strategie di tradingVediamo alcuni esempi di strategie di trading per comprendere il valore degli asset a basso rischio e degli asset diversificati. Una strategia di trading viene progettata per generare un asset a basso rischio. Un insieme di asset formano un asset diversificato. In questo modo, come vedremo, è possibile duplicare i risultati, senza duplicare il rischio.

Nell’esempio che riporto di seguito vediamo i dati di una simulazione svolta con gli studenti ADV1 della nostra community Fx University. Si tratta di 3 asset a basso rischio, simulati per 5 anni su GbpUsd. I 3 asset formano un asset diversificato. Le simulazioni sono state svolte con lo scopo di mostrare un asset diversificato che genera profitti ogni anno, anche quando alcune gestioni presentano dei loss importanti.

Consideriamo una flessione dell’equity line pari al 6%, come ad un bilancio in pareggio. Anche un profitto nell’ambito del 6% viene considerato come un pareggio. Quando la gestione supera il 6%, una flessione indica la presenza di un problema da risolvere, oppure nel caso di un profitto indica la presenza di un opportunità compatibile e quindi il possibile raggiungimento di un obbiettivo di profitto.

Strategia forex giornaliera OrioneEsempi di strategie di trading: Gli asset a basso rischio

Per simulare il funzionamento di questo asset diversificato abbiamo utilizzato 3 strategie di trading. Il piano Orione che lavora con le congestioni giornaliere e obbiettivi di profitto di medio e lungo termine. Il piano Magellano che lavora con i Ross Hook, con obbiettivi di breve e medio/lungo termine. Infine abbiamo impiegato il piano Centauro che lavora con le opportunità intraday (Ross Hook e gruppi di inside H4) con obbiettivi di profitto di breve e medio termine.

La gestione Orione è la più semplice e collaudata delle 3, infatti procede senza problemi. Mentre la gestione Magellano presenta un problema significativo nel 2008. In pratica emerge un problema legato alla gestione, che richiede attenzione ed un intervento di ottimizzazione. Ho spiegato di cosa si è trattato e come sono intervenuto per risolvere il problema in questo articolo, che ti segnalo attraverso il link.

Strategia forex MagellanoUna volta ottimizzata la gestione, questa ha proseguito senza problemi. Una gestione che svolge il suo lavoro pienamente in alcuni anni genera profitti, mentre quando non vengono rilevate condizioni ottimali per operare, deve generare piccole spese entro l’ambito del 6%. Se le gestioni proseguono in questo modo, le consideriamo affidabili.

Nel 2009 invece emerge un problema legato alla gestione Centauro. In pratica durante l’operatività commetto un errore applicativo. Utilizzo troppe opportunità e “rincorro un opportunità”. Si tratta di un errore comune fra gli studenti. Spiego in questi casi che le migliori opportunità maturano facilmente e non è necessario rincorrerle, altrimenti generiamo solo spese.

Esempi di strategie di trading: Come si genera un profitto a fine anno, anche quando ci sono troppe spese

La forza dell’asset diversificato è proprio quella di generare un profitto a fine anno sempre, in modo affidabile, anche quando non tutte le gestioni generano un profitto. Poi attraverso un lavoro di ottimizzazione è possibile ottenere dei singoli asset a basso rischio che lavorano bene e producono ogni anno, o quasi, un profitto da sommare. In questo modo è possibile duplicare i profitti, senza duplicare il rischio, diversificando. Nell’immagine è possibile vedere gli effetti di questo lavoro.

Esempi di strategie di trading

Nel 2007 due gestioni su 3 non generano profitto o almeno non raggiungono l’obbiettivo di profitto prefissato, mentre la gestione Centauro raggiunge il suo obbiettivo. Lavorando con un solo asset si pone il rischio di chiudere l’anno in pareggio, invece con l’asset diversificato chiudiamo con un soddisfacente 25,71%.

Nel 2008 si registra un loss importante durante la gestione Magellano. Come ho spiegato precedentemente in questo articolo interveniamo per evitare che per i prossimi anni si riprensenti il problema, ma chiaramente per quest’anno c’e una perdita ad assorbire. Grazie alle altre 2 gestioni che raggiungono gli obbiettivi prefissati è possibile recuperare subito il loss e generare comunque un risultato favorevole pari al 17,71%.

Nel 2009 invece registriamo un problema con la gestione Centauro, mentre le altre due generano i loro obbiettivi di profitto. In questo modo nuovamente l’asset diversificato fa il suo lavoro recuperando un loss e generando nonostante tutto un risultato soddisfacente pari al 14,64.

Nel 2010 si vedono i frutti dell’ottimizzazione attuata alle gestioni Magellano e Centauro e tutte e 3 le gestioni raggiungono i loro obbiettivi di profitto, senza alcun problema. Pertanto grazie ad un lavoro costante di ottimizzazione è possibile duplicare i risultati, senza duplicare il rischio. Inoltre grazie ad un lavoro poco rischioso è possibile sfruttare una continuità.

In questo modo quando il mercato consente la realizzazione di un profitto, rileviamo nella gestione un profitto superiore al 6%, mentre quando non sono presenti condizioni ottimali le gestioni devono produrre una flessione entro l’area del 6%. Questo è il caso del 2011, dove a causa di condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli, nessuna gestione produce profitti. Gli effetti negativi del mercato si devono tradurre, con una gestione matura, in piccole spese.

Autore

Mi occupo di trading di lungo termine (trend following) e attraverso questo blog condivido materiale utile per gli studenti della community Forex Trading University / Over Traders. Spiego il business del trading, concepito per sfruttare ampie variazioni di mercato e poi condivido tecniche, metodi e strategie di trading per consentire a tutti gli avventori di avvicinarsi alla nostra community. Attualmente la community conta circa 800 membri fra studenti e trader.

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