Regole naturali del mercato

I range delle barre passano da ampi a stretti e da stretti ad ampi in continuazione

Anni fa leggendo un libro di Larry Williams ho scoperto che il mercato passava sempre da range stretti a range ampi. Questo significa che il mercato passa continuamente e su tutti i time frame, da una fase di congestione, ad una fase di trend.

11.19.2015-16.27[1]Il mercato alterna una fase di congestione ed una fase di trend. Quando è in congestione devo cercare gli indizi della ripresa del trend (le chiusure giornaliere) e quando invece è in trend devo attendere il ritorno in congestione, per anticipare lo sviluppo della prossima tendenza.

La congestione, intesa come schema di prezzo, si può formare in vari modi ed è in grado di produrre ampie tendenze. Si possono sviluppare anche altri schemi di prezzo come i RH, che con poche barre consentono una ripresa del trend. E’ necessario pertanto studiare lo schema di prezzo, tenendo conto dell’ampiezza della singole barre. Ponendo l’attenzione su questo dettaglio diventa possibile anticipare lo sviluppo di ampie e durature tendenze, cercando la prima chiusura giornaliera, oltre i livelli di confine di riferimento.

Osservo questa dinamica anche quando sono in trend, poiché un segmento di trend che parte con barre ad ampio range, gradualmente ridurrà l’ampiezza delle barre, fino ad arrivare a una congestione. Mentre un segmento di trend che parte con range stretti, progressivamente produrrà  barre di trend ampie, fino al collasso e quindi alla congestione.

Ho scoperto inoltre che una congestione di oltre 10 barre giornaliere (vedi piano base), solitamente produce tendenza di una certa forza, che può consentire un lavoro sia di medio/lungo periodo che di breve periodo. Quindi è in grado di produrre un vero e proprio indotto di opportunità. Ancora più importanti sono le congestioni settimanali e mensili.

Questo significa che siamo in grado di sfruttare un margine di prevedibilità  sullo sviluppo delle tendenze e sullo sviluppo delle prossime barre di trend. Ho capito anche che quando il prezzo è bloccato a causa dei range stretti, posso osservarne il comportamento (schema di prezzo) per valutare opportunità, dalla prima chiusura giornaliera oltre i livelli di confine. Questo consente di trovare, con una certa precisione, il giorno migliore per lavorare alla ripresa del trend, invece di fare tentativi.

Infatti lavorare a tentativi non è mai stata una buona strategia, poichè quando il prezzo produce trading range stretti, lavora lateralmente e diventa facile andare in stop e accumulare spese. Invece lavorare dalla prima barra di trend chiusa, oltre i livelli di confine del gruppo di barre, consente di sfruttare un vantaggio sulla ripresa del trend.

Il libro di Larry Williams che consiglio per questo argomento è “I segreti del trading di breve termine“. Si trova in italiano e in inglese. Per imparare a riconoscere il ciclo delle variazioni di range è necessario dedicarsi all’osservazione dei grafici per studiarli. Consiglio di partire con i grafici settimanali e giornalieri evitando i grafici intraday, poiché tendono a rispettare comportamenti e dinamiche differenti.

Stefano Mastria

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

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