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Come identificare dinamiche di mercato ripetitive, utili per la definizione di strategie di trading

Per conseguire un profitto è necessario definire una strategia di trading. Un piano di attacco per sfruttare nel modo migliore, determinate condizioni di mercato identificabili e ripetitive. Esistono svariate condizioni di mercato identificabili e ripetitive, ma per la definizione di un piano di trading è necessario utilizzarne una, per costruirci attorno un processo ben preciso, con lo scopo di conseguire un profitto, quando il mercato configura determinate reazioni specifiche.

Tali condizioni di mercato possono essere identificate attraverso lo studio di alcuni schemi di prezzo. Sappiamo per esempio che la congestione di oltre 10 barre giornaliere tende a produrre una tendenza di medio e lungo termine (una tendenza che si forma oltre la settimana), formando segmenti di trend e dinamiche specifiche. Inoltre sappiamo che la congestione più si configurerà ampia, più ampie saranno le prospettive del prossimo trend.

Mentre il Ross Hook, altro schema di prezzo semplice ed efficace, tende a produrre una ripresa del trend veloce, entro poche barre. Inoltre sul time frame giornaliero solitamente fornisce una prospettiva di breve (intraday) e medio termine (una tendenza nel corso della settimana).

Ho iniziato questo genere di studi quando lessi un consiglio formidabile, su un libro di Joe Ross. Spiegava che per fare profitto abbiamo bisogno di variazioni di mercato sufficientemente ampie. Pertanto consigliava di studiare i grafici passati per identificare le tendenze migliori. Identificate le tendenze invitava a studiare cosa le aveva prodotte. Facendo questo lavoro ho potuto capire che prima dello sviluppo di una tendenza, era possibile trovare alla base formazioni comuni. Formazioni riconoscibili e con caratteristiche precise. Quindi una fase di azione o radice e una fase di reazione.

Un altra cosa importantissima che ho imparato e che queste fasi di azione, non producono sempre le stesse reazioni. Ma producono una prospettiva strategica ed un ventaglio di reazioni possibili. Non tutte le reazioni sono in grado di generare una tendenza o un profitto. Quindi è necessario studiare una strategia di trading con una gestione efficace, per garantire spese basse, ogni volta che il mercato non configura reazioni favorevoli.

Questo è uno dei motivi per il quale i novizi restano delusi quando studiano gli schemi, pretendendo che producano profitti in serie. Anni fa mi è capitato di ricevere una violenta critica da parte di un utente. In particolare per quello che riguardava il libro Day Trading di Joe Ross che consiglio da sempre. La critica che mi veniva mossa era la seguente “…il Ross Hook non funziona…..è solo un invenzione per vendere i libri…ogni volta che punto sul ross hook, questo non produce un profitto….bla…bla…bla….“. In particolare mi è rimasto impresso il “…punto…” tipico del giocatore d’azzardo. Pertanto l’introduzione che ho preparato deve servire per capire come stanno le cose e come è possibile sfruttare gli schemi di prezzo.

Esistono tantissimi schemi di prezzo in grado di anticipare lo sviluppo di tendenze di vario tipo. In questo articolo concentreremo l’attenzione sulle Congestioni e sui Ross Hook, due schemi che è possibile anche combinare tra loro.

Vediamo prima di tutto le congestioni. Si tratta di formazioni laterali che bloccano lo sviluppo delle tendenze per certo periodo. Più il mercato resta in congestione, più ampie saranno le tendenze (reazioni). Inoltre in base al tipo di congestione è possibile definire una prospettiva strategica.

Prendiamo come esempio la congestione di oltre 10 barre giornaliere, la stessa formazione utilizzata nel piano base. La strategia di trading che regalo agli iscritti del coaching gratuito. E’ sufficiente registrarsi quì in basso accedere al coaching gratuito e per ricevere il piano base.

Di seguito vediamo un esempio dove riporto 5 congestione uguali con 5 reazioni diverse. 4 reazioni producono una tendenza, mentre una no. Le tendenze si manifestano in modi diversi, ma le variazioni di mercato sono della stessa ampiezza.

Durante la definizione della strategia di trading devo studiare tecniche per gestire al meglio le diverse condizioni di mercato che si possono manifestare. In questo modo è possibile aprire una porta verso le diverse possibilità per generare profitti. In base a come le tecniche vengono ottimizzate, tali possibilità possono migliorare o peggiorare.

Nel piano base utilizziamo per esempio un tipo di setup molto semplice. Si punta a sfruttare il setup sulla barra di trend, perché tale barra corrisponde alla radice per lo sviluppo della tendenza. Tuttavia il setup è il punto di partenza di un lavoro più complesso e delicato. Il prossimo passo è definire una strategia per la gestione del rischio.

La gestione del rischio deve garantire spese basse alla strategia, ma allo stesso tempo deve dare tempo e spazio al mercato per svilupparsi.

Nel primo esempio vediamo il setup sulla barra di trend, inoltre vediamo il punto corrispondere al 50% della barra. Punto di riferimento per lo spostamento dello stop loss, dopo lo sviluppo di una barra di trend. Nel piano base è definita una strategia per la gestione del rischio che prevede lo spostamento dello stop loss al 50%, dopo lo sviluppo di una nuova barra di trend. Una volta spostato lo stop siamo liberi di aspettare lo sviluppo di un trend.

Il primo esempio è lineare, tuttavia si verificherà una volta su 10. Mentre nel secondo esempio vediamo un comportamento già più complesso ma che consente tuttavia un profitto utilizzando il semplice stop al 50%. Nel terzo esempio invece il mercato non sviluppa una tendenza, pertanto è necessario agire.

In questi casi nel piano base abbiamo previsto uno stop manuale al 50%. Significa che se il mercato torna indietro superando il 50% della barra precedente, il trader deve tagliare le perdite a mano e poi valutare un eventuale nuovo setup, nella stessa posizione originale. Con questa misura siamo in grado di sfruttare al meglio anche il terzo caso.

Mentre il quarto esempio in ogni caso produrrà una spesa. Utilizzando lo stop manuale al 50% siamo cmq in grado di garantire una spesa bassa, pertanto va bene e proseguiamo il nostro lavoro di ottimizzazione.

Il quinto esempio non produce barre di trend, ma il mercato cmq configura un ampia variazione di mercato. Lo fa però con tante barre e con una dinamica piuttosto complessa. Analizzandone il comportamento è possibile rilevare tuttavia, che la gestione con lo stop al 50% risulta ugualmente efficace.

Quindi per la definizione di una strategia di trading lavoro in questo modo. Mi studio i vari casi che rilevo dal passato e studio le tecniche migliori per garantire un risultato. Chiaramente ci saranno sempre condizioni nuove da studiare e i piani di trading andranno aggiornati di anno in anno per restare efficaci.

Per quello che riguarda invece la prospettiva strategica sappiamo che le congestioni sono in grado di configurare reazioni di medio e lungo termine, mentre i Ross Hook solitamente sono in grado di produrre variazioni di mercato di breve e medio termine. Tali formazioni possono anche essere combinate per avere un prospettiva di lungo termine e per avere una reazione veloce.

Giovedì durante la sessione di coaching gratuito spiegherò nel dettaglio tutto questo.

About the author

Stefano Mastria

Il mio nome è Stefano Mastria e sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading sul forex. Attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le mie riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che io chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

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