Strategie di trading

Le 3 leve da utilizzare per creare strategie di trading efficaci

I grandi trader della storia hanno sempre prosperato sui mercati finanziari sfruttando 3 leve. Si tratta della leva del tempo, la leva del rischio e la leva del capitale. Tutte le strategie di trading si basano sui principi che mi appresto a spiegare di seguito, in questo articolo.

Una strategia di trading sfrutta in una certa misura queste leve per poter generare dei risultati. Si tratta di una formula ottimale in grado di sfruttare al meglio le condizioni di mercato poste al centro dell’operatività.

Strategie di trading che sfruttano la leva basata sul tempo

La leva basata sul tempo prevede un lavoro di medio e lungo termine quando è sfruttata al massimo. Quando invece non viene sfruttata, la strategia di trading prevede un lavoro intraday. Quindi il valore zero corrisponde all’attività intraday (brevi variazioni di mercato), mentre il fondo scala corrisponde al trading di lungo termine (ampie variazioni di mercato).

Larry Williams citazione 5Pertanto la leva del tempo mira a sfruttare variazioni di mercato sempre più ampie. La chiamo leva del tempo perché per far sviluppare ampie variazioni di mercato è necessario tempo. Per poter disporre di questo tempo è necessaria una gestione del rischio. Quindi la leva del tempo e la leva del rischio, sono legate e lavorano insieme.

Per far sviluppare ampi profitti è necessario dare tempo e spazio al mercato per far sviluppare ampie variazioni di mercato. Tempo per far sviluppare le tendenze e spazio poiché i mercati finanziari prima di sviluppare ampie tendenze, spesso configurano dinamiche di mercato complesse.

Quando lavoro per definire una nuova strategia di trading, prima di tutto decido la leva del tempo. Voglio lavorare su variazioni di mercato ampie o brevi? In base a questo è possibile definire un rischio ottimale per giungere ad un risultato. Un trader/imprenditore che fa questo per mestiere si impegna per pianificare un risultato, e questa è la strada per creare i progetti di trading. Più avanti capirai.

Strategie di trading che sfruttano la leva basata sul rischio

Larry Williams citazione 2La leva basata sul rischio serve per definire il livello di rischio. In base a questo parametro è possibile stimare l’entità delle spese e grazie a questo lavoro è possibile stimare i profitti potenziali, necessari per pagare le spese e per giungere ad un profitto netto.

Non si stima quando vogliamo guadagnare, ma quando è necessario guadagnare per pagare le spese, per ottenere un profitto netto. In base al tipo di opportunità di trading è possibile definire delle prospettive strategiche e questo consente una stima potenziale dei profitti. Questo passo consente subito di capire se la strategia di trading sulla carta ha un potenziale o meno.

Quindi solitamente una strategia di trading che prevede una leva del tempo ampia, con una prospettiva di medio e lungo termine, prevederà un leva del rischio bassa. Poiché un rischio basso consente di dare tempo e spazio al mercato, per far sviluppare ampie variazioni di mercato, senza il rischio di una grande perdita.

Al contrario un strategia di trading che prevede una leva del tempo stretta, con una prospettiva intraday, prevederà una leva del rischio ampia. Per realizzare un profitto velocemente e con una variazione di mercato breve. Questo approccio espone al rischio di una grande perdita, pertanto è preferibile un lavoro veloce in ambito intraday.

Larry Williams citazione 1Ogni strategia di trading è concepita sfruttando e bilanciando adeguatamente queste due leve.

Pianificare adeguatamente questi parametri consente di ottenere una serie di dati operativi, necessari per migliorare la propria operatività.

Per esempio: In base alla leva del rischio è possibile sapere quante spese sono necessarie per l’ottenimento di un profitto. Questo dato cambia da persona a persona e in base alla strategia di trading. Una volta ottenuto questo dato è possibile bilanciare in modo preciso la leva del rischio, poiché la quantità di spese necessarie, per il raggiungimento di un profitto è nota. In questo modo diventa possibile calcolare tetti spesa precisi, per incamerare le spese necessarie, per il raggiungimento di un risultato.

Se sei alle prime armi devi sapere che ogni strategia di trading, per giungere ad un profitto, deve produrre delle spese. Non esistono strategie di trading che producono solo profitti, come non esistono aziende tradizionali senza spese. Per approfondire questo tema leggi questo articolo su Van Tharp e la sua regola d’oro.

Come hanno fatto i trader famosi a guadagnare milioni con capitali ridotti?

I grandi trader della storia e anche quelli più vicini alla nostra epoca hanno prosperato grandemente grazie ad un’abilissima capacità nel gestire la leva del tempo e la leva del rischio, sfruttandole al massimo insieme.

Il trading di lungo termine, prevede una leva del tempo sfruttata al massimo e un rischio basso, quindi una leva del rischio bassa. E’ l’approccio più comune tra i trend follower. Grazie a questo approccio è possibile condurre un lavoro poco rischioso, poco stressante e redditizio.

Tuttavia è possibile creare strategie di trading per sfruttare la leva del tempo, per un approccio di lungo termine, con una leva del rischio più ampia. Questo approccio ha creato diversi milionari nel corso della storia. Il problema però e che richiede grande esperienza, poiché si deve dare tempo e spazio e allo stesso tempo si deve gestire un rischio elevato.

Nel momento i cui si utilizza maggiormente la leva del rischio, si è esposti automaticamente a perdite più ampie e come abbiamo visto, per sfruttare ampie variazioni di mercato è necessario dare tempo e spazio al mercato. Pertanto queste due evidenze fanno scintille insieme. Come si risolve questo problema?

Si risolve definendo una strategia di trading, che deve prevedere inizialmente una leva del rischio bassa. Si mette in produzione e si ottengono i dati operativi. Poi in base a tali dati diventa possibile creare una strategia di trading più aggressiva, per operare su un minor numero di opportunità, con un rischio maggiore. Si deve migliorare la selezione delle opportunità e definire un tetto spesa preciso.

Chiamo tutto questo lavoro “Progetto di Trading”. Definisco la strategia di trading e gradualmente mi impegno a migliorarla, per ridurre il numero di opportunità e per aumentare il rischio. Per lavorare meno e per ottenere un profitto netto maggiore. E’ facile fare questa cosa? No, non è facile, ma è una strada realistica e costruttiva sul quale è possibile investire.

Le strategie di trading basate sulla leva del capitale

La leva del capitale richiede un capitale elevato. Si lavora con un rischio basso e con la leva del tempo al massimo. Grazie alla leva del capitale è possibile prosperare con un rischio basso e con un trading poco stressante.

Infatti i grandi trader che hanno prosperato grazie ad un abile gestione delle leve del tempo e del rischio, hanno poi cambiato approccio, una volta in possesso di un grande capitale. In sintesi questa è la strada che i grandi nomi del trading hanno usato per realizzare guadagni milionari.

Vedi Larry Williams, Ed Seykota, Jim Simons, Richard Dennis e molti altri. In questo articolo che ti segnalo (come fare trading partendo da zero) ho riportato ulteriori esempi su questo.

Stefano Mastria

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

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