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Mercati finanziari: Le ricorrenze e basso rischio

Mercati finanziari: Le ricorrenze e basso rischioSui mercati finanziari sono presenti una serie di ricorrenze. Le studiamo per sfruttare un margine previsionale. In questo modo è possibile anticipare i mercati per trarre profitto dalla prossima variazione di mercato sufficientemente ampia.

Esistono ricorrenze rischiose e a basso rischio. Per il business del trading è necessario concentrare l’attenzione solo sulle ricorrenze a basso rischio, poiché offrono condizioni migliori. Un buon trading dipende dal rischio e dalla qualità del lavoro che siamo in grado di svolgere. Lavorare con un rischio basso tiene a bada l’emotività, ed inoltre ci consente una programmazione stabile nel tempo.

Larry Williams ha spiegato durante un intervista di qualche anno fa, che concentra la propria attenzione sui contesti a basso rischio, che si ripetono nel tempo. Quindi eventi ripetitivi e semplici. Oltre ad essere un buon consiglio è anche l’unica via, secondo me, per produrre un asset affidabile nel tempo.

I mercati finanziari e la differenza fra le ricorrenze sistemiche e non sistemiche

Ho avuto modo di lavorare in questi anni per isolare una serie di ricorrenze utili al business e ho scoperto che esistono ricorrenze di tipo sistemico e di tipo non sistemico. La differenza sta nel fatto che le ricorrenze sistemiche fanno parte del sistema appunto, sono parte integrante dei mercati finanziari. I mercati per funzionare devono comportarsi in un certo modo e questo certo modo, in alcuni momenti, è estremamente chiaro e pertanto consente di sfruttare un margine previsionale. Vedi le Regole Naturali dei Mercati Finanziari per approfondire.

Mentre le ricorrenze a basso rischio non sistemiche le ho trovate studiando gli schemi di prezzo. Tali schemi indicano comportamenti ben precisi assunti dal mercato e sono in grado di produrre un ventaglio di reazioni. Tali reazioni, producono variazioni di mercato, di varie ampiezze, in base allo schema di origine.

Sia le ricorrenze sistemiche, che non sistemiche producono una serie di reazioni che sono prevedibili in larga parte. Il punto e che non producono una sola reazione, ma una moltitudine di reazioni. Alcune sempre infruttuose per il trading, altre sempre profittevoli, ed altre si pongono in mezzo, poiché è possibile ottenere una spesa o un profitto in base al tipo di gestione che applichiamo.

Studiando le ricorrenze e le reazioni possibili si apre un nuovo orizzonte di possibilità da sfruttare sui mercati finanziari. Ogni mercato ha ricorrenze proprie, non sono uguali per tutti i mercati, ad eccezione di alcune ricorrenze sistemiche. Io concentro l’attenzione sul mercato del forex e quindi nello specifico studio questi eventi.

Le ricorrenze sistemiche sui mercati finanziari

Chiamo le ricorrenze sistemiche, Regole Naturali dei Mercati Finanziari. Poiché si tratta di condizioni, che fanno parte della struttura del mercato, le ho chiamate regole. C’è quindi la regola che indica il comportamento sistemico di un mercato in trend, dalla radice fino al suo completamento, e la regola che indica il comportamento di un mercato in congestione.

Prima di tutto consiglio di porre l’attenzione sul comportamento sistemico della barra di trend. Studiando il comportamento della singola barra emerge che prima di sviluppare una nuova barra di trend, tale contesto, configura sempre prese di profitto ridotte entro l’area del 33%. Quando invece, dopo una barra di trend, rileviamo prese di profitto superiori al 50%, non si sviluppa più un trend. Niente di nuovo, del resto lo insegna la Teoria di Dow da oltre 100 anni. Tuttavia per il nostro trading tale evidenza ha una forte importanza strategica.

Se studiamo invece i segmenti di trend, quindi insiemi di barre di trend, rileviamo dei segmenti che difficilmente superano le 2-3 barre, in una coppia come l’euro dollaro. Tale dato tende a cambiare in base alla coppia. Pertanto sappiamo che una barra di trend, viene seguita la maggior parte delle volte da un altra barra o da altre 2 barre, in presenza di prese di profitto ridotte. Inoltre che dopo 2-3 barre è opportuno aspettarsi la chiusura del ciclo di mercato.

Studiano tali evidenze sistemiche è possibile stabilire vantaggi e limiti di ogni contesto, per sfruttarne a pieno le caratteristiche, sopratutto quando queste si presentano in modo chiaro.

Le ricorrenze non sistemiche

Studiando gli schemi di prezzo siamo in grado di trovare una serie di contesti in grado di produrre un ventaglio di reazioni possibili. Per esempio una congestione di oltre 10 barre giornaliere è in grado di produrre una reazione di medio e lungo termine, con un comportamento relativamente semplice. Mentre una congestione di oltre 5/10 barre settimanali tende a produrre una reazione di lungo o lunghissimo termine, con un comportamento più complesso. Produce diverse false rotture prima di sviluppare una tendenza.

Pertanto lo schema indica un comportamento, che tende a cambiare nel corso degli anni, per questo non è sistemico, o almeno non interamente. Le congestioni sono formazioni semplici e affidabili, sono più simili ad una formazione sistemica, con la sola eccezione riguardante le reazioni. Siamo in grado di rilevare le varie congestioni e sappiamo come si sviluppa una tendenza (questo comportamento non cambia, è sistemico), ma non siamo in grado di conosce tutte le reazioni possibili. Questa parte dello schema resta imprevedibile per una parte. Il 60% delle reazioni sono note (sia le reazioni ottimali che quelle infruttuose), mentre c’e un 40% che resta un incognita. Invece il comportamento sistemico della barra di trend, non cambia, è sempre uguale, questa è la differenza.

Metodi previsionali e ricerca

Lavoriamo per studiare il nostro mercato di riferimento costantemente, poiché in questo settore vince chi ne sa di più e lavora meglio, non chi lavora di più e basta. Mettiamo a punto i metodi previsionali per documentare i comportamenti sistemici e non sistemici da utilizzare successivamente nell’ambito di un piano di trading.

Nel progetto Forex Trading University spiego agli studenti queste cose, affinché sia possibile successivamente collaborare nella Business Community Over Traders. In Over Traders i Trader Esperti potranno, già dal mese di maggio, promuovere attività di ricerca, per studiare le ricorrenze, per rendere migliore il trading di tutto il proprio team. Ogni studente formato diventa un Trader Esperto in grado di creare e mettere a punto nuovi asset, formare un proprio team, e promuovere, o far parte di un team di ricerca.

Guarda il video per approfondire questo tema

Autore

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

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