Metodi previsionali

Metodo previsionale per rilevare la direzione della tendenza primaria

Ogni strategia di trading che metto a punto prevede una serie di processi. Il primo step riguarda sempre l’individuazione della tendenza primaria. Il motivo e che è necessario prima di tutto determinare la direzione della maggior parte della liquidità, per seguire la continuazione della tendenza e per non rischiare di subirne la forza, lavorando in contro trend. La direzione della tendenza primaria indica in che direzione lavorano i large trader e quali possono essere gli indizi per anticipare lo sviluppo di un ciclo mensile o trimestrale con tutti i vantaggi connessi.

La tendenza primaria la rilevo principalmente sul time frame mensile. In alcuni casi anche sul time frame trimestrale, sopratutto quando il comportamento mensile è più confuso o ci troviamo al termine di un segmento di trend. Nel video approfondisco questo tema.

4 elementi chiave per determinare la direzione del mercato

Per anticipare lo sviluppo di una tendenza è necessario studiarne il comportamento (vedi anche La struttura delle tendenze). Esiste una fase attiva ed una fase passiva in ogni tendenza. La fase attiva produce una tendenza e quindi una variazione ampia, mentre la fase passiva produce prese di profitto e non produce tendenze. Quindi si lavora per anticipare le fasi attive e si attende la presenza di liquidità a supporto al termine della fasi passive. In questo modo è possibile sfruttare un margine previsionale, per anticipare variazioni di mercato ampie.

Misuro il segmento di trend mensile e trimestrale

Ogni tendenza può essere divisa in 4 fasi. Il segmento di trend, il collasso in trend, le prese di profitto, i collasso in contro trend. Al termine delle 4 fasi si chiude un ciclo e ne inizia un altro, sopratutto in presenza di prese di profitto ridotte. (vedi Teoria di Dow)

Nel mercato del forex i segmenti di trend si configurano in modo prevedibile. In pratica il mercato tende a ripetere vecchie abitudini con una certa facilità. I segmenti di trend solitamente producono dalle 2 alle 5 barre di trend, e studiando nello specifico le coppie, possiamo rilevare un dato ancora più preciso. Per esempio su EurUsd i segmenti di trend solitamente misurano dalle 2 alle 3 barre di trend, raramente ne rileviamo di più.

Questa informazione è utile per comprendere l’anzianità del ciclo. Se un ciclo mensile misura già 2 barre di trend, si trova al termine della fase attiva e pertanto è opportuno aspettarsi un collasso in trend e subito dopo un crollo causato dalle prese di profitto. Mentre un segmento di trend nuovo, al suo inizio e con una sola barra di trend mensile non ancora chiusa, si troverà all’inizio della sua fase attiva e questo consente di anticipare lo sviluppo di ampie tendenze.

Aggiungo inoltre che rilevare la direzione della tendenza primaria non serve per operare direttamente, ma si tratta di un processo presente in un piano di trading più ampio, che deve fornire tutte le altre informazioni per operare su specifiche opportunità in trend.

Rilevo le prese di profitto

Un mercato in trend produce prese di profitto ridotte, tra un ciclo ed un altro. Quando le prese di profitto superano il 50% del segmento di trend abbiamo a che fare con un inversione della tendenza primaria. Misuro prima le prese di profitto rispetto al ciclo mensile e dopo rispetto al ciclo trimestrale per avere una visione più ampia.

Ci sono vantaggi e svantaggi, o possiamo dire con altre parole che ci sono semplicemente prospettive e problematiche diverse per ogni fase. Chiaramente un mercato che manifesta prese di profitto ridotte e fornisce indizi di continuazione è certamente un contesto favorevole che consente un lavoro facilitato, ma il business del trading offre opportunità anche quando le cose si fanno più complicate, il punto e che servono strumenti diversi.

Quando un mercato si trova in fase di inversione devo tenere conto che si possono manifestare più false rotture o il mercato può collassare nell’area del 50% per poi riprendere lo sviluppo della tendenza, quindi è necessaria una certa flessibilità circa la valutazione degli scenari. Nel video faccio alcuni esempi.

Anticipo lo sviluppo del nuovo ciclo

Al termine di una fase correttiva ci impegnamo a rilevare indizi circa la ripresa del trend primario, tramite l’utilizzo dei livelli di confine con una base storica. I trader istituzionali prima di supportare lo sviluppo di una tendenza primaria cercano liquidità a supporto. Siamo in grado di rilevare indizi sul time frame settimanale attraverso le chiusure oltre i livelli chiave. Grazie a questi indizi è possibile trovare opportunità di trading con una prospettiva strategica interessante.

Quando il ciclo si trova al suo inizio è in grado di fornire dalle 2 alle 3 barre di trend mensili, su una coppia come l’EurUsd. Inoltre per sfruttare un margine previsionale più importante è possibile studiare le Onde di Elliott. Elliott ha rilevato inoltre che le tendenze che misurano un range ridotto, durante la prima fase, sono in grado di anticipare un prossimo ciclo più ampio. Quindi in altre parole, se le onde 1 e 2 si manifestano con un range ridotto, al di là del numero di barre, la terza onda si svilupperà più ampia, oltre a sviluppare una ulteriore continuazione durante la quinta onda. Cmq nel video fornisco delle indicazioni anche su questo.

Stabilisco una prospettiva in base alle aree storiche

Il mercato dei cambi ha la caratteristica che produrre tendenze all’interno di aree storiche note. Osservando i tassi di cambio tramite il time frame annuale emerge un comportamento ripetitivo e rileviamo in questo modo, dei massimi e dei minimi storici che il mercato raramente supera. Quindi le tendenze tendono, in condizioni normali, a formarsi all’interno di queste aree. Quando il mercato giunge ad un massimo storico solitamente si esaurisce la prospettiva e si configura, nel corso delle settimane e talvolta nel corso di mesi, un inversione di tendenza in grado di produrre una nuova prospettiva di trend.

Nel video spiego tutto alla lavagna:

 

Stefano Mastria

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

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