Strategie di trading

Come misurare l’efficacia della propria strategia di trading

Una strategia di trading appena concepita non è subito in grado di produrre un profitto, per due ragioni principali. La prima ragione e che durante la sua definizione iniziale non è possibile prevedere tutte le problematiche, che è naturale affrontare, durante l’operatività vera e propria. La seconda ragione e che il trader deve imparare l’applicazione pratica del piano, poiché concepire un piano e metterlo in pratica, pone di fronte a problematiche differenti.

Pertanto il piano va definito in ogni sua parte, durante una fase di pianificazione, che si svolge inizialmente. Poi diventa necessaria una fase pratica, per l’acquisizione dei dati operativi, sul quale ragionare per definire miglioramenti al piano e miglioramenti applicativi da parte del trader. E’ un lavoro di crescita che vede al centro il piano di trading ed il trader. Infatti il risultato finale di questo lavoro punta a misurare l’efficacia del piano, più il trader.

Un profitto non dipende mai dal piano di trading, ma dipende dalle capacità applicative del trader. Quando realizzo un profitto con una strategia di trading, so che il risultato finale dipende per l’80% da me e da come mi sono impegnato ad applicare il piano. La strategia di trading serve unicamente come binario, per seguire la strada giusta.

Se realizzo un profitto con una strategia in modo sistematico, un altro trader con la stessa strategia, non sarà in grado di realizzare lo stesso risultato. Realizzerà sostanzialmente un risultato diverso, migliore o peggiore che sia, semplicemente perché i risultati dipendono in larga parte dalle persone e non dai piani di trading.

Infatti esistono tanti ottimi trader al mondo ed ognuno realizza i propri risultati in modi sostanzialmente differenti. In rari casi è possibile rilevare delle similitudini. Tale realtà si evidenzia in questi termini, poiché ogni trader di successo, invece di cercare la strategia migliore in assoluto, si è dedicato a creare la strategia migliore per se stesso. La strategia di trading è come un abito sartoriale, posso metterlo solo io. Se vuoi il mio abito, devi adattarlo alle tue forme.

Allora quando creo una nuova strategia, mi impegno per adattarla a me stesso e a quello che voglio fare, rispettando 9 principi fondati che ho imparato anni fa. Poi mi impegno per misurarne l’efficacia estrapolando i dati operativi. Tali dati sono il risultato operativo di una prima applicazione del piano e indipendentemente da un profitto o una perdita, sono utili per far emergere i difetti del piano e i difetti applicativi del trader. In questo modo inizia un percorso di crescita che consente al trader di migliorare il piano di trading e le proprie capacità applicative.

Attraverso i dati operativi diventa possibile porre l’attenzione sulle singole fasi del piano, per ottimizzarle, affinché sia in grado di superare le problematiche, che ogni giorno è naturale affrontare sul mercato.

Il risultato operativo derivante da una prima applicazione del piano spesso evidenzia un risultato negativo. Questo lavoro raramente inizia con un profitto. Anche tale realtà deve essere messa in conto, sia da un punto di vista finanziario, che da un punto di vista psicologico. Da un punto di vista finanziario è necessario partire con un rischio molto basso. L’obbiettivo è estrapolare dei dati operativi, non realizzare un profitto, pertanto non avrebbe senso lavorare con un rischio elevato, con un piano di trading acerbo. 

Mentre da un punto di vista psicologico è fondamentale conoscere il processo da seguire per l’ottenimento di un piano di trading maturo. Chi non conosce tale realtà, tende a partire sconfitto, poiché non sarà mai in grado di superare indenne, la prima e più complicata fase di ottimizzazione. I migliori trader seguono questo processo, per superare le problematiche e per giungere ad una strategia di trading matura.

Inoltre aggiungo che lavorare in questo modo richiede un certo lavoro iniziale, che tuttavia pagherà dopo, in termini di risultati e anche di tempo, perché un piano di trading maturo e ben congeniato, richiede poco tempo per la sua applicazione pratica.

Mia Nonna usava dire, riferendosi al lavoro e alla vita in generale, “non ti preoccupare, all’inizio si lavora tanto e si guadagna poco, mentre dopo lavorerai poco e guadagnerai tanto”. “Ma se non lavori tanto adesso, dopo lavorerai tanto e guadagnerai poco”. La Nonna sapeva bene l’importanza di un lavoro ragionato e pianificato. Aggiungo che nel trading, quanto nella vita, le azioni affettate portano spesso problemi di lungo termine. Mentre una pianificazione ragionata è in grado di portare soddisfazioni di lungo termine. Giusto per dirla in altre parole.

Stefano Mastria

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

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