fbpx
Ralph Nelson Elliott Regole naturali dei mercati finanziari

Regole naturali dei mercati finanziari: Barre di trend

Una delle cose più importanti che ho imparato in questi anni e che i mercati finanziari rispettano delle regole universali. Delle regole che se studiate, consentono di anticipare lo sviluppo di tendenze, un certo numero di volte. Questa cosa è stata spiegata da molti grandi studiosi del passato e ognuno si è impegnato a riportare le stesse evidenze, usando parole proprie.

Si tratta di dinamiche di mercato e comportamenti che i mercati finanziari non possono fare a meno di sviluppare. Comportamenti che oltretutto si rilevano anche in ambiti molto diversi, non legati al trading o ai mercati finanziari.

Per esempio Ralph Nelson Elliott nel suo libro The wave principle spiegava che i mercati finanziari, attraverso un grafico a barre, presentavano le stesse dinamiche naturali, delle correnti marine. Oggi mi è capitato di vedere in televisione un grafico che riguardava lo scioglimento dei ghiacci e ho notato una cosa interessante.

Correnti marine e mercati finanziariQuesto grafico che ho riportato in questo articolo indica lo scioglimento dei ghiacchi negli ultimi 10 mila anni. Ci sono tendenze primarie, cicli, RH, correzioni, fasi di congestione. Vedo anche i pattern di Elliott, insomma avremmo fatto ottimi profitti negli ultimi 10 mila anni con queste tendenze! 😉

A quanto pare quello che vediamo di continuo sui mercati finanziari, si verifica in molti altri ambiti. Esiste nel caos apparente, un ordine. A volte l’ordine è più chiaro e a volte è più confuso. Quando le condizioni sono chiare è possibile fare un buon lavoro, mentre quando non lo sono è necessario attendere il passaggio della tempesta!

Per dimostrarti in modo più chiaro queste evidenze, di seguito ti riporto una serie di esempi pratici. Ho studiato diversi comportamenti e ho definito una serie di regole naturali per individuare i comportamenti ripetitivi e prevedibili del mercato, con lo scopo fornire un supporto alla realizzazione di metodi di trading verticali e strategie di trading, sempre più efficaci.

Questo lavoro consente di individuare contesti di mercato favorevoli in grado di fornirci opportunità di elevata qualità. Chiaramente non si tratta di uno studio infallibile, ma risulta piuttosto efficace quando si presentano determinate condizioni. Per realizzare un profitto è necessaria una strategia di gestione per garantire spese di piccola entità e profitti elevati, quando le condizioni di mercato lo consentono. Quindi in nessun modo ti sto invitando ad operare, ma piuttosto il mio intento mira a consigliarti uno studio più specifico, per migliorare il tuo business in questo settore.

Vediamo le regole naturali dei mercati finanziari per quello che riguarda le barre di trend

Regole naturali dei mercati finanziari, barre di trend

La prima regola naturale che ho stabilito è partita dallo studio del comportamento ripetitivo della barra di trend. La barra di trend è quella barra che forma una tendenza, quindi apre all’interno di una barra precedente e chiude oltre il range di questa, spesso in prossimità del proprio massimo o minimo, in base al trend.

Questo tipo di barra forma un segmento di trend nel time frame inferiore, quindi per chi fa trading è il pane quotidiano per fare profitto, poichè guadagnamo attraverso le variazioni del mercato.

La barra di trend quindi forma una tendenza, ma prima assume un comportamento ripetitivo, facilmente identificabile. Se la barra di trend nasce da una barra di trend precedente, solitamente tende a formare una breve correzione entro 1/3 della barra di trend precedente, prima di formare la tendenza (vedi Teoria di Dow). Nell’immagine ho raffigurato questo concetto.

Inoltre queste barre solitamente si presentano in gruppo formando un segmento di trend pari a 2-5 barre. Poi per misurare l’ampiezza e l’anzianità dei segmenti di trend, ci sono altri parametri che vedremo.

Il punto oltre il quale viene confermata la tendenza, è il massimo o il minimo della precedente barra di trend. In sostanza osserviamo la fase correttiva e poi il comportamento sul massimo o minimo giornaliero o settimanale (sempre in base al trend), per sapere se si sta sviluppando una tendenza o un collasso. Quindi se il prezzo chiuderà oltre un massimo significativo, indicherà  la presenza di liquidità a supporto, altrimenti la mancanza. (vedi liquidità a supporto)

Queste dinamiche sono particolarmente efficaci sui time frame alti. Annuale, trimestrale, mensile, settimanale e giornaliero. Per i time frame intraday vanno fatte altre considerazioni.

Sono informazioni importanti per la pianificazione strategica e per la gestione operativa. Se la mia potenziale barra di trend rispetta il comportamento abituale delle barra di trend durante il suo sviluppo, allora avrò maggiori possibilità di anticipare lo sviluppo di una nuova tendenza, nell’arco della giornata e nell’arco della settimana o per il prossimo mese.

Stabiliamo quindi anche l’orizzonte temporale delle nostre opportunità, poiché sappiamo anche la barra di trend tende a chiudere in prossimità del proprio massimo o minimo. Quindi come consiglia Larry Williams nei sui libri, bisogna “tenere duro” e attendere la chiusura della barra, perché in questo modo diventa possibile sfruttare, quasi tutto il range prodotto dalla tendenza.

Se stiamo lavorando ad una barra di trend giornaliera, attenderemo fine giornata, oppure per la barra settimanale, attenderemo fine settimana e così via, per sfruttare tutto il range prodotto dalla tendenza.

Regole naturali dei mercati finanziari, barre di trend, inside e outside

Questo studio è utile per migliorare la propria cognizione del mercato. Consiglio per approfondire questo concetto il libro di Larry Williams “I segreti del trading di breve termine“.  Ne parla con parole diverse, ma la sostanza è la stessa.

La barra di trend inoltre ha la caratteristica di superare solo il massimo o il minimo della barra precedente. Significa che se siamo in un trend rialzista, come nell’esempio, la prossima barra di trend supererà solo il massimo della barra di trend precedente. Questo significa che se piazziamo i nostri stop sul minimo di giornata, questi non verranno presi. Nel primo esempio vediamo il comportamento della barra di trend (a) e (b). Di seguito una barra inside (c), cioè quella barra che vive all’interno della precedente senza produrre nessun movimento significativo..

Nel secondo esempio vediamo il comportamento della outside bar (f), cioè quella barra che supera sia massimo che minimo della barra di trend precedente. Solo con questo tipo di barra si rischia uno stop nel corso della giornata. Mi riferisco ai massimi e minimi di giornata poiché sono i livelli chiave più importanti per decidere l’andamento. Questa dinamica in intraday richiede altri approfondimenti.

Sappiamo inoltre, che la potenziale barra di trend prima di produrre una nuova tendenza, produce una correzione entro 1/3 della barra di trend precedente (vedi Teoria di Dow), fino ad un massimo del 50%. Una correzione oltre il 50% spesso non produce più una tendenza nell’arco della giornata.

Quindi per capire cosa sta facendo il mercato e quali possono essere le prospettive per la giornata è sufficiente osservare il comportamento abituale della barra giornaliera. Questo studio sulla barra di trend consente di operare in un contesto di mercato prevedibile, sfruttando i comportamenti e punti di riferimento noti.

Stefano Mastria

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

1 Commento

Scrivi un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Ciao Stefano , calcola che io parto da sotto zero , sia il corso base che spieghi bene e in modo semplice e tutte le altre informazioni per me sono come la manna dal cielo. Pian piano sto mettendo insieme i tasselli .