Regole naturali dei mercati finanziari

Regole naturali dei mercati finanziari: Come nascono le tendenze

Il massimo del giorno prima, in un trend rialzista è il punto chiave da osservare per conoscere lo sviluppo di una tendenza significativa sui mercati finanziari. Oltre tale punto si decide lo sviluppo o meno di una tendenza. Chiaramente per un trend ribassista osserveremo il minimo. (Vedi anche: La struttura delle tendenze)

Regole naturali dei mercati finanziari, come nascono le tendenzeIn pratica sui mercati finanziari ogni giorno si ripete la seguente dinamica. In particolare per quello che riguarda il mercato del forex è visibile in modo particolarmente chiaro. I trader istituzionali spostano il prezzo oltre il massimo del giorno prima (restiamo con un esempio rialzista) per cercare liquidità a supporto. Liquidità  per sviluppare una tendenza. Quando la liquidità viene trovata si forma una barra di trend e quindi una chiusura significativa, altrimenti una barra di collasso.

La barra di trend indica lo sviluppo di una tendenza, poiché chiude oltre il massimo del giorno prima. Quindi oltre un livello di prezzo significativo. Ogni variazione di mercato che poi chiude oltre un livello di prezzo chiave indica un movimento significativo. Invece le variazioni di mercato che restano inside, indicano debolezza e mancanza di liquidità.

Inoltre un altra caratteristica della barra di trend è quella di chiudere in prossimità del proprio massimo, pertanto quando il prezzo supera il massimo di giornata, tende poi a fornire una tendenza ed una chiusura vicina al proprio massimo. Pertanto quando abbiamo una barra di trend giornaliera, spesso conviene arrivare a fine giornata per sfruttare tutta la variazione di mercato. Per approfondire questo argomento consiglio un libro di Larry Williams, “I segreti del trading di breve termine“.

Quindi il tutto si decide attorno ai livelli giornalieri (vedi supporti e resistenze) perché sono i primi punti di riferimento. I primi punti chiave più significativi, oltre il quale gli istituzionali si impegneranno per trovare liquidità a supporto. Questa dinamica si ripete oltre i livelli settimanali, mensili, trimestrali e annuali. Ogni volta che questi livelli importanti vengono superati con successo, si sviluppa una tendenza significativa.

Per capire la dinamica del mercato ed il funzionamento delle tendenze è fondamentale conoscere quello che avviene realmente alla base. In questo modo diventa possibile raccogliere indizi utili per anticipare lo sviluppo delle nuove tendenze, con un certo margine di prevedibilità.

Partiamo sempre dal presupposto che per fare profitto abbiamo bisogno di una variazione di mercato sufficientemente ampia. Allora è opportuno concentrarsi prima di tutto, sui punti dove queste variazioni nascono. In particolare i livelli tondi si prestano molto bene a questo lavoro.

Esistono dei punti precisi dove è possibile trovare liquidità a supporto per lo sviluppo di una tendenza. Sono i massimi e minimi, giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali e poi annuali delle ultime barre più significative, come già detto. Tuttavia è necessario prestare attenzione alle barre più significative, spesso sono le barre di trend.

Quindi partiamo sempre dal time frame giornaliero, anche se facciamo intraday, per capire se il mercato oggi ha intenzione di sviluppare una tendenza. Oltre tale punto gli istituzionali sposteranno il prezzo per trovare liquidità a supporto, se la troveranno, il prezzo produrrà subito una nuova tendenza (prima una chiusura giornaliera e poi una serie di barre di trend), se invece non ne troveranno si svilupperà un collasso. Quindi un fallimento nel superamento del massimo.

Quindi sappiamo dove si sviluppano nuove tendenze, ma non possiamo sapere fino in fondo cosa farà effettivamente il mercato. Pertanto è necessaria una strategia di gestione, in grado di garantire spese di piccola entità, ogni volta che il mercato delude le aspettative. Questo esempio vale sia per le singole barre di trend che per i gruppi di barre, che configurano schemi di prezzo. Attraverso gli schemi di prezzo è inoltre possibile definire una prospettiva strategica, per anticipare lo sviluppo di tendenze molto più ampie.

Stefano Mastria

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

10 Commenti

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  • Sig. Mastria la ringrazio a fornirmi alcuni interressanti ragguagli sulla forma corretta di movimento del mercato, e sono lieto a ricerne altre. Le posso dire che da poco tempo sto operando nel modo come lei ora ha appena spiegato, percio concordo a pieno con lei che è la giusta operativitá.
    Un cordiale Saluto

  • bravissimo.
    molte persone crederanno essere queste delle banalità, perchè non riescono a capire il vero significato di ciò che scrivi!!!!:)

  • Al momento in cui ho iniziato a operare, ho trovato difficolta nel capire la tendenza di un mercato specifico. Per tutti i principianti questo articolo è abbastanza utile.

  • Ciao Stefano,
    volevo chiederti un chiarimento per un dubbio che mi assale da tempo e con il quale faccio anche tante stupidagini quando entro a mercato.
    Tu, quando parli di entrare a mercato dividi le operazioni in breve (giornaliero), medio e lungo termine (più giorni/ max 1 settimana).
    Ma dici, pure, che uno dei tuoi stop loss è quello a tempo e che oltre le 18:00 +/- non vai , pertanto esci dal mercato.
    la domanda è: se hai deciso per un’operazione di medio (più giorni) ci resti anche la notte nel mercato oppure esci alle 18:00 e ne rientri l’indomani alle 08:00?

    • Caro Flaviano,
      la gestione del rischio ha il compito di separare le opportunità infruttuose da quelle che hanno un potenziale. Quindi usiamo lo stop a tempo per concludere un setup, se entro la giornata non si sviluppa una tendenza, oppure usiamo lo stop manuale per bloccare le spese se il mercato ci viene contro.

      Se invece si sviluppa una tendenza sufficientemente ampia (dato che cambia in base al piano) inizia la gestione. Tale gestione ha il compito di ridurre il rischio per dare tempo e spazio al mercato, affinché possa sviluppare ampie variazioni di mercato. Pertanto gli ordini vengono lasciati la notte e per più giorni solo se hanno attraversato questa fase. Grazie a questa gestione è possibile poi iniziare la gestioni dei profitti per ottenere profitti di breve termine (intraday), di medio termine (una tendenza sviluppata nel corso della settimana), di lungo termine (una tendenza oltre la settimana).

      Saluti