Regole naturali dei mercati finanziari

Regole naturali dei mercati finanziari: I segmenti di trend

Ne corso dei due precedenti articoli abbiamo visto il comportamento ripetitivo delle barre di trend e come nascono le tendenze. Dopo questi due step è necessario un approfondimento sui segmenti di trend, cioè uno studio su come si sviluppano le tendenze sui mercati finanziari, dopo la conferma della liquidità a supporto.

I segmenti di trend sui mercati finanziari

Regole naturali dei mercati finanziari, i segmenti di trendUn segmento di trend dura circa 2-5 barre di trend. Significa che una barra di trend viene seguita da massimo 2-5 barre, sempre di trend. Questo costituisce un segmento di trend. Un segmento di trend va da una fase di correzione, fino alla prossima.

Il comportamento dei segmenti di trend è prevedibile poiché conosciamo il comportamento abituale delle barre di trend e sappiamo quando questi segmenti possono essere ampi. Solitamente la durata di un segmento di trend rispetta le abitudini recenti. Quindi se una coppia nel passato ha prodotto segmenti di trend da 3 barre, allora tenderà a confermare la stessa abitudine anche in futuro. Vedi esempio 1.

Tuttavia ci sono delle eccezioni. Se un mercato che solitamente produce segmenti di trend da 3 barre, ne inizia a produrre uno di 1 o 2 barre, con trading range stretto, allora questo tipo di comportamento anticiperà lo sviluppo di un prossimo segmento di trend ampio. Vedi esempio 2.

E’ vero anche il contrario, cioè quando si verifica un segmento di trend troppo ampio e veloce, rispetto alle abitudini recenti, spesso questo comportamento anticiperà un prossimo segmento di trend stretto, formato da poche barre. Vedi esempio 3.

Larry Williams insegna il ciclo delle variazioni di range e questo principio si applica alle singole barre, quando ai segmenti di trend. Anche Ralph Nelson Elliott attraverso la Teoria delle Onde di Elliott, spiega come questi comportamenti tendono a ripetersi da sempre. Ognuno nel corso della storia ha rilevato le stesse evidenze sui mercati finanziari e si è impegnato a spiegarne il funzionamento a parole proprio e con tecniche proprie. Vedi Charles Dow, Ralph Nelson Elliott, Alan Andrews fino ai traders dei giorni nostri.

E’ preferibile studiare questi comportamenti sui time frame elevati poiché risultano più affidabili: annuale, trimestrale, mensile, settimanale, giornaliero. I time frame intraday tendono configurarsi in modo più caotico ed imprevedibile.

Dove è possibile anticipare lo sviluppo di nuove tendenze, in un segmento di trend

La barra di trend indica una fase di liquidità che spesso è seguita da altre barre dello stesso tipo, così si forma un segmento di trend. Abbiamo visto inoltre che questi segmenti durano circa 2-5 barre.

Segmenti di trend e Ross Hook

Al termine di una barra di trend giornaliera spesso si trova, nel time frame inferiore, un pattern di trend. Tipo il Ross Hook di Joe Ross o un gruppo di inside. Quindi al termine di una barra di trend giornaliera è facile trovare un Ross Hook o un gruppo di inside sul time frame H4.

Il Ross Hook è un pattern veloce, che in questo contesto consente una ripresa veloce della tendenza. Anche un gruppo di inside con un range ridotto, può essere preso in considerazione come pattern di trend.

Per lavorare in modo proficuo in un contesto di trend di questo tipo, dobbiamo osservare il comportamento del pattern, rispetto alla barra di trend giornaliera del giorno prima. Questo perché una barra di trend di qualità, solitamente produce una correzione entro 1/3 della barra di trend precedente (vedi Teoria di Dow). Al massimo fino al 50%.

Solitamente se la fase correttiva va oltre il 50% della barra di trend precedente, non produrrà più una tendenza, nell’arco della giornata. Quindi conviene osservare lo schema di prezzo, ma anche il comportamento abituale della barra di trend per conoscere in anticipo un potenziale comportamento di trend.

Lo stesso vale per i time frame più alti, mentre non è la stessa cosa per i time frame intraday. La dinamica intraday conta numerose eccezioni, la tratteremo separatamente.

Nell’immagine riporto un esempio di questa dinamica sul time frame settimanale e giornaliero su Usd/Jpy. Si vedono le barre di trend settimanali e i Ross Hook sul time frame giornaliero. Gli schemi di prezzo correggono entro 1/3, rispetto alla barra di trend precedente, prima di superare il massimo settimanale e produrre una nuova tendenza.

Stefano Mastria

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

2 Commenti

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  • Ciao Stefano.
    Ho guardato alcuni tuoi video e ho visitato il tuo sito. Tutto molto interessante. Però leggo sul tuo sito che usi solo barre e non candele. Io non ho mai usato le barre quindi mi resta difficile cambiare impostazione mentale.
    Nei corsi che farai userai i grafici a barre?
    Giancarlo

    • Barre e candele indicano gli stessi dati. Soltanto che le candele tra apertura e chiusura, presentano un corpo. Io uso le barre, ma potrai continuare ad utilizzare le candele. E’ solo una differenza grafica. Saluti