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Regole naturali dei mercati finanziari

Regole naturali dei mercati finanziari: Il ciclo delle variazioni di range

Ho scoperto il ciclo delle variazioni di range la prima volta leggendo un libro meraviglioso di Larry Williams. I pratica ho scoperto che i mercati finanziari continuamente passano da range stretti a range ampi. Barre a piccolo range, producono barre ad ampio range. E dopo lo sviluppo di una tendenza con barre ad ampio range, i mercati finanziari tornano sempre a produrre barre a piccolo range.

Il ciclo delle variazioni di range applicato alle singole barre

Regole naturali dei mercati finanziari, il ciclo delle variazioni di rangeI mercati finanziari alternano da sempre una fase di congestione, con barre a piccolo range, con una fase di trend con barre ad ampio range. E’ sempre stato così e sempre lo sarà, poiché tale dinamica costituisce il dna, dei mercati finanziari.

Quando il mercato è in congestione devo cercare gli indizi della ripresa del trend (le chiusure giornaliere oltre i punti chiave, vedi tutte le regole naturali dei mercati finanziari) e quando invece è in trend devo attendere il ritorno in congestione, per anticipare lo sviluppo della prossima tendenza.

Nel primo esempio ho disegnato barre a piccolo range seguite da barre ad ampio range. Dopo lo sviluppo della tendenza il mercato ritorna naturalmente a produrre barre a piccolo range. Nel secondo esempio ho disegnato un segmento di trend con barre ad ampio range che giunge al suo termine producendo un Ross Hook con barre a piccolo range. Nel terzo esempio vediamo una congestione, caratterizzata da barre a piccolo range, seguita da barre ad ampio range.

Per imparare a riconoscere questi comportamenti sui mercati finanziari è necessario un pò di esercizio pratico. In questi articoli riporto dei disegni per poter spiegare tali evidenze in modo chiaro e a scopo didattico. Per iniziare a studiare i comportamenti del mercato ti consiglio di utilizzare i grafici di ProRealtime, anche quelli forniti gratuitamente vanno bene per una fase iniziale.

Il ciclo delle variazioni di range e gli schemi di prezzo

La congestione (esempio 3), intesa come schema di prezzo, si può formare in vari modi ed è in grado di produrre ampie tendenze. Si possono sviluppare anche altri schemi di prezzo come i RH (esempio 2), che con poche barre consentono una ripresa del trend. E’ necessario pertanto studiare lo schema di prezzo, tenendo conto dell’ampiezza della singole barre. Ponendo l’attenzione su questo dettaglio diventa possibile anticipare lo sviluppo di ampie tendenze, cercando la prima chiusura giornaliera, oltre i livelli di confine di riferimento.

Osservo questa dinamica anche quando sono in trend, poiché un segmento di trend che parte con barre ad ampio range, gradualmente ridurrà l’ampiezza delle barre, fino ad arrivare a una congestione. Mentre un segmento di trend che parte con range stretti, progressivamente produrrà  barre di trend ampie, fino al collasso e quindi alla congestione.

Ho scoperto inoltre che una congestione di oltre 10 barre giornaliere (vedi piano base), solitamente produce tendenza di una certa forza, che può consentire un lavoro sia di medio/lungo periodo che di breve periodo. Quindi è in grado di produrre un vero e proprio indotto di opportunità. Ancora più importanti sono le congestioni settimanali e mensili.

Regole naturali dei mercati finanziari, il ciclo delle variazioni di range e segmenti di trendQuesto significa che siamo in grado di sfruttare un margine di prevedibilità  sullo sviluppo delle tendenze e sullo sviluppo delle prossime barre di trend. Ho capito anche che quando il prezzo è bloccato a causa dei range stretti, posso osservarne il comportamento (schema di prezzo) per valutare opportunità, dalla prima chiusura giornaliera oltre i livelli di confine. Questo consente di trovare, con una certa precisione, il giorno migliore per lavorare alla ripresa del trend, invece di fare tentativi.

Infatti lavorare a tentativi non è mai stata una buona strategia, poichè quando il prezzo produce trading range stretti, lavora lateralmente e diventa facile andare in stop e accumulare spese. Invece lavorare dalla prima barra di trend chiusa, oltre i livelli di confine del gruppo di barre, consente di sfruttare un vantaggio sulla ripresa del trend.

Il libro di Larry Williams che consiglio per questo argomento è “I segreti del trading di breve termine“. Si trova in italiano e in inglese. Per imparare a riconoscere il ciclo delle variazioni di range è necessario dedicarsi all’osservazione dei grafici per studiarli. Consiglio di partire con i grafici settimanali e giornalieri evitando i grafici intraday, poiché tendono a rispettare comportamenti e dinamiche differenti.

Il ciclo delle variazioni di range applicato ai segmenti di trend

I mercati finanziari presentano il ciclo delle variazioni di range sotto varie forme. E’ possibile individuare una serie di evidenze tra le singole barre, tra gli schemi di prezzo e durante lo sviluppo dei segmenti di trend. Tutto questo non solo è interessante, ma è molto importante per migliorare il business del trading, in modo semplice.

Studiando questa cosa ho imparato che quando il mercato chiude oltre un punto chiave, configurando una barra di trend di piccole dimensioni, rispetto alle precedenti (esempio 1, barra 1), solitamente viene seguita da altre barre di trend con un range più ampio. In questo modo diventa possibile anticipare lo sviluppo di un ampia tendenza. (vedi segmenti di trend)

Mentre quando il mercato configura subito una barra ad ampio range (esempio 2, barra1), solitamente viene seguita da barre a piccolo range, portando a termine il segmento di trend.

La stessa cosa si applica ai cicli. Dopo lo sviluppo di un segmento di trend con un range stretto, solitamente tende a svilupparsi un segmento di trend più ampio (esempio 3, ciclo a). Mentre quando si sviluppa un segmento di trend molto ampio, il prossimo solitamente tenderà a configurarsi di piccole dimensioni (esempio 4, ciclo b).

Stefano Mastria

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

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