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Strategia forex Magellano: Un esempio per migliorare la gestione

Strategia forex MagellanoRiporto in questo articolo un esempio pratico che riguarda la strategia forex Magellano, che è servito durante le sessioni di trading simulato nella community Fx University, per spiegare come un piano di trading con dei difetti progettuali può essere ottimizzato prima di arrivare a mercato reale, grazie ad un uso corretto delle simulazioni.

Il piano Magellano 1.1 prevedeva una gestione del rischio con 2 tecniche. Grazie ai backtest svolti insieme agli studenti ADV1 è emerso un difetto progettuale. Eliminando una tecnica inclusa nel metodo gestionale è stato possibile migliorare il risultato finale. Infatti da allora il piano Magellano 2.0 ha proseguito il suo lavoro senza problemi. In questo articolo spiego il procedimento che abbiamo utilizzato. Consiglio poi di consultare anche l’articolo precedente dove ho spiegato il funzionamento del piano Orione. Sono presenti anche in quel caso i dati delle simulazioni.

Strategia forex Magellano: Una simulazione per far emergere i difetti della gestione

Strategia forex MagellanoIl piano Magellano sfrutta uno specifico tipo di Ross Hook. Ricerchiamo una ricorrenza a basso rischio ben precisa, che è in grado di generare una variazione di mercato di breve e medio termine oppure di medio e lungo termine, in base al contesto strategico all’interno del quale il Ross Hook viene trovato. Attraverso il link è possibile accedere ad un articolo più specifico, con un video, dove spiego come selezioniamo i Ross Hook.

Anni fa insieme agli studenti ADV1 ho svolto una serie di simulazioni ed è emerso un problema durante la gestione Magellano. Ogni volta che rileviamo una flessione superiore al 6% è necessario indagare per risalire al difetto progettuale del piano o ad un eventuale difetto applicativo del trader. In questo caso la flessione era superiore al -15%, quindi possiamo dire di aver individuato un bel problema. In questi casi si interrompe la gestione e si lavora subito per superare il problema.

Grazie ad un piano di trading strutturato in metodi e a sua volta strutturato in tecniche di trading è possibile risalire facilmente al problema. E’ emerso che il 5° processo legato alla gestione del rischio, quando veniva utilizzata la tecnica gestionale, che prevede una riduzione del rischio pari al 50%, si accumulavano troppe spese. Questa tecnica funziona molto bene con le congestioni (piano Orione), ma con i Ross Hook la gestione costa troppo, tanto da generare una flessione importante in alcuni anni. Allora ho semplicemente eliminato la tecnica dal metodo, definendo un uso esclusivo del pagamento del rischio residuo, un altra tecnica gestionale concepita per ridurre il rischio e per dare tempo e spazio al mercato, per far maturare i profitti.

Questa semplice modifica nella gestione ha consentito di produrre dal 2009 al 2011 risultati favorevoli. Anche il 2011 con il suo 0% è da considerarsi un risultato favorevole, poiché il piano non ha generato più spese consistenti, anche in mancanza di opportunità profittevoli. Significa che la gestione del rischio ha svolto il suo lavoro in modo corretto, garantendo piccole spese.

Strategia forex Magellano: Simulare prima di arrivare a mercato reale

Una volta per ottimizzare una gestione era necessario operare esclusivamente a mercato reale. Questo richiedeva anni, oltre ad un costo non trascurabile dovuto alla gestione. Una nuova gestione genera sempre spese al suo inizio, il lavoro di ottimizzazione è una prassi necessaria, poiché durante la fase di progettazione del piano non è possibile prevedere tutte le variabili.

Le simulazioni sono uno strumento utilissimo per anticipare le imperfezioni del piano o gli eventuali difetti applicativi del trader, per arrivare a mercato reale con una gestione matura. La fase di ottimizzazione prosegue anche a mercato reale, ma in questo modo è possibile partire con una gestione profittevole già dal primo anno.

Il software di simulato per fare esercizio pratico

Usiamo Forex Tester per svolgere le simulazioni. Anni fa l’azienda che produce il software ci ha riservato uno sconto speciale, che è a disposizione degli studenti. Utilizziamo più approcci per simulare nel modo corretto. Un approccio prevede di far emergere i dati operativi per ottimizzare la gestione, come abbiamo già visto. Un altro approccio invece serve al trader per imparare la messa in opera di una gestione, per azzerare gli errori applicativi.

Il lavoro del trader ha un grande peso. Se il trader non ha piena padronanza nell’applicazione della gestione, si generano sempre troppe spese. Una gestione matura richiede un buon piano di trading ed un trader capace. Per migliorare questa sinergia usiamo il simulatore.

Il trader deve esercitare sia le capacità previsionali, che quelle gestionali. Inizialmente è possibile fare questo lavoro in due momenti diversi. Prima si documenta la parte previsionale di una gestione, annotando le date delle opportunità compatibili, da un punto di vista previsionale. Non solo le opportunità profittevoli, ma anche quelle che generano spese, ma che da un punto di vista previsionale sono compatibili.

Poi in un secondo momento si opera sulle opportunità precedentemente selezionate. Vi via in questo modo è possibile fare pratica e poi non è più necessario dividere la simulazione in questo modo. Sicuramente però è necessario uno sforzo per svolgere una simulazione realistica, in grado di mettere in opera le regole del piano, senza improvvisare, altrimenti diventa un attività perfettamente inutile. Una simulazione realistica produce spese, anni favorevoli e anni dove non si rileva alcun profitto, come capita nella realtà.

Autore

Mi occupo di trading di lungo termine (trend following) e attraverso questo blog condivido materiale utile per gli studenti della community Forex Trading University / Over Traders. Spiego il business del trading, concepito per sfruttare ampie variazioni di mercato e poi condivido tecniche, metodi e strategie di trading per consentire a tutti gli avventori di avvicinarsi alla nostra community. Attualmente la community conta circa 800 membri fra studenti e trader.

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