Strategie di trading, cosa sono e come funzionano

strategie di tradingLe strategie di trading o i piani di trading sono gli strumenti che utilizziamo per produrre una gestione, da tale lavoro emerge un profitto o una perdita. E’ necessario conoscere i processi della strategia di trading e saperla mettere in opera (vedi Come funziona un piano di trading). La gestione del rischio è uno dei processi principali e per guadagnare è necessario imparare a garantire piccole spese alla propria gestione. Si tratta di una fase importantissima di una gestione che porta alla messa a punto di un asset finanziario.

Strategie di trading: Un bravo trader gestisce con grande attenzione le spese

Perché è così importante diventare bravi nella gestione delle spese? Il motivo è perché abbiamo a che fare tutti i giorni con le spese, mentre abbiamo a che fare con i profitti solo quando si presentano condizioni ottimali. Con una buona strategia per la gestione del rischio è possibile avere un bilancio positivo, anche con 7/8 loss su 10. E’ un processo molto importante, per generare un profitto netto elevato, anche quando le condizioni di mercato sono sfavorevoli o comunque più complesse.

Strategie di trading in grado di tagliare le perdite e produrre un profitto netto elevato

Attraverso una gestione attenta delle spese è possibile tagliare le perdite, garantire piccole spese e lasciare spazio ai profitti. Le spese vengono regolate sempre in giornata, mentre i profitti hanno bisogno di tempo per maturare. Pertanto limitiamo le spese e non limitiamo i profitti. In pratica non deve essere concesso alle operazioni in perdita di vivere a lungo, mentre va consentito alle operazioni con un potenziale di maturare.

Il problema di molti novizi e che non vogliono accettare le perdite, quindi lasciano aperte le operazioni perdenti, con la speranza di condizioni migliori. Tale approccio porta sistematicamente a perdite ancora maggiori. Poi quando maturano i primi profitti, si affrettano ad incassare, troppo presto. In questo modo le spese sono sempre più ampie dei profitti e non è possibile generare un profitto netto a fine anno. Diventa un gioco al ribasso, dominato dalla paura e dall’incertezza. Tutti i novizi hanno commesso questo errore, anche io durante i primi mesi di attività.

Questo approccio porta ad un veloce fallimento. Mentre invece nella realtà bisogna tagliare velocemente tutte le operazioni in perdita e lasciare correre le operazioni in profitto. Per lavorare in questo modo, tuttavia, è necessario acquisire una formazione, in grado di indicare correttamente le tecniche ed i processi da seguire. Per approfondire vedi il corso di trading in 10 passi che ho pubblicato gratuitamente quì nel blog.

Strategie di trading in grado di sfruttare le tendenze

Mi sono posto questo interrogativo tempo fa e mi sono anche risposto, anche se non immediatamente. Ho iniziato a ragionare sul funzionamento del mercato e ho notato che le giornate con un potenziale di trend, solitamente producevano una correzione entro 1/3 della barra di trend precedente, e non superavano mai la chiusura del giorno prima. (vedi Regole Naturali dei Mercati Finanziari per approfondire).

I metodi previsionali e gestionali presenti in una strategia di trading

Una volta rilevate una serie di condizioni di mercato ottimali attraverso i grafici passati, mi sono dedicato a ricercarle a mercato reale, per trovare indizi in grado di anticipare il mercato. Joe Ross insegna attraverso i suoi libri a rilevare le tendenze migliori, studiando i grafici passati, per fare emergere cosa le ha prodotte. Attraverso questo studio emergono una serie di schemi di prezzo. Tali schemi sono la base per la definizione dei metodi previsionali e verticali.  (vedi anche Limiti Previsionali)

Una volta definito un approccio previsionale è necessario completare l’opera mettendo a punto i metodi gestionali. Tali metodi hanno il compito di garantire spese limitate con le opportunità infruttuose, e dare tempo e spazio alle opportunità con un potenziale. Vedi i Metodi Gestionali per approfondire. Una strategia di trading è formata da 3 metodi previsionali e 2/3 metodi gestionali. (vedi Come funziona una strategia di trading)

Un’adeguata pianificazione consente di giungere ad un risultato

Per giungere ad profitto è necessario prepararsi adeguatamente, serve un lavoro mirato e in nessun caso è possibile conseguire un profitto, senza una adeguata preparazione. Senza una solida strategia per la gestione del rischio non è possibile raggiungere un profitto duraturo nel tempo. E’ una chiave molto importante. Consiglio di studiare nel libro di Joe Ross, Day Trading, la parte riguardante gli stop a tempo e stop manuale per approfondire le basi della gestione del rischio.

La strategia di trading deve essere perfetta per il trader, è inutile copiare il lavoro degli altri

Ho iniziato la mia attività dedicandomi alla ricerca di una strategia di trading efficace. Ancora non mi rendevo conto di tante cose. Mesi dopo, attraverso lo studio capii che non dovevo cercare di copiare il lavoro degli altri, ma dovevo lavorare per trovare idee e spunti da integrare nel mio trading. Questo perché è il trader a produrre i profitti e non sono i piani di trading. La strategia deve rispettare le esigenze del trader e deve indicare una procedura efficace e poco rischiosa, poi il risultato varia in base a come il trader mette in opera i processi.

Leggendo i libri di Van Tharp ho imparato che ogni trader di successo lavora in modo diverso, ognuno ha messo a punto la propria ed unica strategia di trading vincente, per fare trading a modo proprio. Quindi non un sistema perfetto per tutti, ma un sistema perfetto per il trader.

Una buona strategia di trading non tratta solo la parte dell’entrata a mercato, una vera strategia di trading è ben più complessa, come abbiamo visto. (vedi per approfondire Come funziona una strategia di trading). Essa parte dalla selezione delle opportunità di trading attraverso lo studio quotidiano del mercato, quindi, una volta individuate le condizioni di mercato favorevoli, le opportunità vanno selezionate e gestite. I profitti maggiori derivano ad un minor numero di opportunità.

Poche opportunità di elevata qualità

Tutte le volte che operiamo dobbiamo gestire il rischio, è la fase più delicata, come già visto. Solo attraverso una puntuale gestione del rischio è possibile generare un profitto. Sappiamo già che solo una piccola parte di operazioni porta i maggiori profitti. Inoltre le gestioni migliori che generano i maggiori risultati, spesso non sono mai quelle con un maggior numero di operazioni.

Quindi in questo business per generare un profitto più ampio, non è necessario lavorare di più durante la fase operativa, ma è necessario pianificare con maggiore precisione i processi, per giungere ad un risultato con il minor rischio possibile (vedi Livello qualitativo della gestione). Poiché il rischio dipende anche dal numero di opportunità impiegate, è necessario ridurne il numero. Se vuoi approfondire ulteriormente puoi consultare questo articolo dove spiego come diventare un trader profittevole. Non spari con il mitra per colpire un obbiettivo, basta un singolo colpo preciso. Nel trading sparare con il mitra significa anche assumersi un grande rischio e lavorare tanto, senza essere precisi.

Come progettare una strategia di trading

Una strategia di trading si progetta partendo dallo studio strategico del mercato. E’ necessario studiare il mercato per trovare dei comportamenti ricorrenti da sfruttare (vedi Schemi di prezzo). Sono necessari anche dei punti di riferimento per individuare le opportunità prima del loro sviluppo.

Per trovare i comportamenti ricorrenti è necessario dedicare tempo allo studio del mercato, prendendo nota di tutti i dettagli disponibili. Successivamente dovrà essere studiato un setup d’entrata, una strategia per la gestione del rischio e un metodo gestionale per i profitti.

In questo modo non lasciamo niente al caso, decidiamo in che modo desideriamo lavorare (Intraday o Lungo periodo), decidiamo quale comportamento ricorrente intendiamo sfruttare (definiamo quindi un metodo verticale), decidiamo come gestire il rischio per assicurare spese di piccola entità (definiamo un metodo gestionale). Poi infine decidiamo come gestire i profitti. Per ogni fase c’è un lavoro preciso di pianificazione da svolgere. Per rendere più chiaro il mio lavoro ho definito un metodo per ogni processo, in modo da intervenire sulla singole parti, per attuare ottimizzazioni o modifiche. (vedi Come funziona un piano di trading)

Strategie di trading per il mercato del forex: In che modo orientarsi

Una strategia di trading per il mercato del forex, progettata per lavorare sul lungo termine, basa la propria operatività su poche operazioni e ha l’obbiettivo di sfruttare ampie variazioni di mercato. Questo tipo di approccio, nel mondo del trading, si chiama Trend Following. In pratica si studiano le tendenze primarie e si lavora per seguirle.

Richiede poco tempo e consente di concentrare il lavoro solo in determinati periodi dell’anno. Si lavora con poche operazioni solo quando le tendenze formano contesti di continuazione. Fino a quando il mercato è laterale si devono gestire le spese, per mantenerle in pareggio il bilancio grazie ai metodi gestionaliQuando invece si sviluppano le tendenze primarie, si iniziano ad accumulare i profitti.

Ma come per ogni tecnica ci sono pro e contro: lo svantaggio maggiore si presenta se il trader non è disciplinato e quindi soffre l’attesa di condizioni ottimali. Questo perché spesso, l’attesa per raggiungere un risultato soddisfacente, è lunga. Tuttavia a mio avviso i vantaggi superano gli svantaggi: il trend following se fatto bene consente profitti elevati su base annua e con il minimo sforzo. Si lavora di più durante la fase di pianificazione e meno durante la fase operativa.

Quindi può essere un’ottima strategia di trading, ma non dovrebbe essere l’unica tecnica a disposizione. E’ una strategia che può portare sul lungo periodo ottimi risultati, ma richiede tempo. E’ preferibile costruire più metodi da affiancare, anche per migliorare il lavoro sul lungo periodo. Per esempio utilizzare un approccio misto può portare risultati anche sul breve o medio periodo. Inoltre spesso dalle opportunità di breve o medio periodo, restano operazioni residue di lungo periodo, con una buona posizione strategica. Quindi il trading di lungo termine è una grande opzione, che alla fine porta i maggiori profitti, ma talvolta le operazioni migliori partono da setup intraday o di medio periodo.

Nel trading di lungo termine è importante la posizione strategica, quindi questa può essere ottenuta maggiormente con un ventaglio di operazioni diverse. Anche svolgere solo attività intraday, può risultare troppo riduttivo. Operare solo su brevi variazioni di mercato è certamente controproducente, perché non c’è lo spazio per pagare le spese e fare una differenza. (vedi Una via costruttiva per praticare il trading di breve termine)

Autore

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.