Strategie forex: 5 passi per costruire strategie

strategie forexLe strategie forex sono la base necessaria per creare asset finanziari in grado di produrre un risultato nell’ambito del mercato dei cambi. Vediamo i passi principali e su cosa focalizzo l’attenzione. Ho messo a punto, nel corso degli anni, un metodo per costruire strategie di trading partendo dallo studio di una singola dinamica di mercato ripetitiva. Questo articolo tratta in modo specifico le strategie forex, ma per avere una conoscenza più generale circa il funzionamento delle strategie di trading, ti consiglio di studiare prima questi due articoli: “Come funziona un piano di trading” e “Strategie di trading, cosa sono e come funzionano“.

Strategie forex: Come studio il mercato per far emergere gli schemi di prezzo

Prima di tutto definisco un contesto strategico, in grado di fornire una prospettiva. Poi definisco uno schema di prezzo da utilizzare come opportunità di trading, su time frame giornaliero o H4. Infine studio il miglior setup possibile, con tanto di gestione del rischio. Questo è il nocciolo duro della strategia di trading. La gestione dei profitti la tratteremo separatamente.

Citazione Joe Ross 1

Parto da un semplicissimo consiglio che imparai attraverso il libro di Joe Ross, Day Trading. L’autore spiega che per realizzare un profitto abbiamo bisogno di variazioni di mercato sufficientemente ampie. Allora consiglia di studiare i grafici passati, per individuare le variazioni più interessanti. Non tutte le variazioni, ma quelle più vicine alle nostre esigenze, per studiare i comportamenti che il mercato configura, prima dello sviluppo di un trend. Svolgendo questo lavoro è possibile accedere a molte informazioni, su come il mercato si comporta.

Se la nostra intenzione è quella di costruire una strategia forex per fare Day Trading, allora sarà sufficiente, per esempio, rilevare tutte le barre giornaliere ad ampio range, per studiarne la fase di azione. Cioè l’evento che ha dato vita alla barra ad ampio range. Attraverso un lavoro accurato è possibile trovare punti in comune tra alcune di queste formazioni. Questo lavoro consente la definizione di un metodo previsionale e successivamente la definizione di un metodo verticale. In pratica la parte previsionale di un piano di trading. (vedi per approfondire, Come funziona un piano di trading)

Strategie forex: 5 fasi per la definizione di un piano

Strategie forex: Definiamo prima di tutto il contesto strategico

Questa fase è necessaria per individuare contesti in grado di produrre variazioni di mercato più ampie. Pertanto definiremo la direzione della tendenza primaria sul time frame mensile e gli schemi di prezzo chiave sul mensile e settimanale. Nell’esempio (4) sulla coppia Cad/Jpy individuiamo il massimo mensile  pari a 83,80. Il superamento di questa soglia fornirà una nuova tendenza primaria rialzista. Inoltre tutta la formazione sul piano mensile indica una formazione 123. (Vedi Come studiare il libro Day Trading di Joe Ross). Tale formazione anticipa lo sviluppo di un nuovo segmento di trend mensile, quindi fornisce una prospettiva strategica.

Strategie forex: Successivamente si rileva lo schema di prezzo da utilizzare

Il secondo passo consiste nel definire uno schema di prezzo da utilizzare come opportunità di trading. In questo esempio utilizzeremo uno schema giornaliero. Uno degli schemi migliori e più semplice è costituito da una congestione e da un Ross Hook. Tale formazione solitamente anticipa una veloce ripresa del trend, con un ampia prospettiva di medio e lungo termine.

Nell’esempio (3) vediamo la congestione settimanale e la prima chiusura settimanale. Tale chiusura indica la presenza di liquidità a supporto e anticipa lo sviluppo del trend. Nell’esempio (1) vediamo la stessa congestione sul piano giornaliero e infine nell’esempio (2) vediamo il primo Ross Hook chiuso oltre 83,80. Tale contesto è un grado di anticipare una veloce ripresa del trend, con una prospettiva di medio e lungo termine.

Questa prima parte del lavoro serve per identificare delle condizioni di mercato ottimali per ottenere variazioni di mercato sufficientemente ampie, da utilizzare per un piano di trading. Il nostro obbiettivo in questo caso è quello di costruire una strategia per fare Day Trading, anche se tale contesto è un grado di produrre anche variazioni di medio e lungo termine.

Studiando il contesto passato siamo in grado di trovare un filo comune per anticipare lo sviluppo di un segmento di trend.

Vediamo nell’esempio la reazione del mercato che tale contesto è in grado di anticipare. (1) Vediamo il Ross Hook consolidato oltre 83,80, il massimo mensile in grado di fornire una prospettiva di lungo termine. (2) La prima barra di trend giornaliera, che dalla chiusura indica la presenza di liquidità a supporto. (3) La seconda barra di trend più ampia della prima, che produce la variazione di mercato che puntiamo a sfruttare, per fare profitto con il nostro piano per il day trading. (4) Il collasso in trend che indica la fine del segmento di trend e l’inizio imminente della fase correttiva.

Sulla base di questa dinamica ripetitiva lavoreremo per definire una strategia di trading. Chiaramente sarà necessario studiare tale contesto e le relative reazioni, su più coppie e per più anni di storico. Più si studia lo storico, più siamo in grado di definire strategie di trading efficaci.

Strategie forex: La gestione del rischio

Il terzo passo consiste nel definire un setup ed una gestione del rischio. Si tratta di un passo fondamentale per completare la parte più delicata della strategia di trading, perché la gestione del rischio è quella parte che ci consente di garantire spese di piccola entità, ogni volta che il mercato non produce una reazione pulita. Inoltre la gestione del rischio deve essere studiata per fornire tutti gli strumenti necessari per superare con successo, la primissima fase operativa, che solitamente presenta una serie di problematiche.

Strategie forex: La gestione dei profitti

Il quarto passo è la gestione dei profitti. Si definisce il numero delle operazioni e la prospettiva operativa. Per esempio la prima operazione verrà utilizzata per fare day trading, mentre la seconda per lavorare sul medio o lungo termine. Durante la sessione di coaching gratuito spiegherò che è sempre saggio lavorare con più operazioni, per lasciarsi sempre una porta aperta per sfruttare variazioni di mercato più ampie.

Strategie forex: Fase di ottimizzazione

L’ultimo passo prevede una fase pratica. Quando un piano viene definito, deve poi essere messo in pratica. Questo non produce automaticamente dei risultati. E’ necessario imparare l’applicazione del piano, tirare fuori dei risultati e poi ragionare per implementare dei miglioramenti. Quasi sempre una strategia di trading appena concepita, non produce profitti. Inizierà a produrli dopo una fase di ottimizzazione.  Il giusto allineamento tra il trader e la strategia di trading, giunge dopo mesi di studio e ottimizzazione. Solo allora diventerà uno strumento di produzione. (vedi l’articolo sul Livello qualitativo della gestione)

Strategie forex: 9 principi fondanti per creare strategie di trading efficaci

Vorrei citare subito 9 principi fondanti formulati da Larry Williams, che utilizzo come guida, per creare le mie strategie di trading:

  1. “Nel breve termine le teorie funzionano, ma nel lungo periodo è la realtà che comanda”
  2. “Il segreto è che minore è il timeframe su cui fate trading, minore sarà il vostro profitto”
  3. “Ci sono essenzialmente due modi di fare soldi con il trading: Cogliere un grande movimento di prezzo con una piccola posizione o avere una grande posizione e cogliere un piccolo movimento di prezzo” Di Bill Meehan (citazione presa dal libro di Larry Williams)
  4. “…l’unico modo di ottenere profitti relativamente elevati, per un trader di breve termine è assumere posizioni di grandi dimensioni. E proprio quì sta il problema. Con una grande posizione si è esposti al rischio di una grande perdita”
  5. “…ci vuole tempo affinché i profitti crescano…”
  6. “I trader perdenti vogliono fare trading su time frame molto ridotti, limitando così automaticamente i loro profitti”
  7. “…il trend è la base per ogni profitto. Se non c’è trend non ci sono profitti…”
  8. “…i day trader si mettono da soli in uno stato di svantaggio. Mentre i trader di posizione sanno che il tempo è loro alleato e prosperano solo grazie a questo”
  9. “Il rischio è sotto il vostro controllo. L’unico controllo che possiamo avere in questo mestiere consiste nel fissare gli stop per tagliare le perdite, quando le condizioni di mercato non sono più favorevoli”

Ogni volta che ho necessità di mettere i piedi per terra, mi rileggo i 9 principi formulati da Larry Williams nel suo libroI segreti del trading di breve termine“. Nel libro non è possibile trovare i 9 principi così organizzati, poiché mi sono dedicato io ad estrarli, per averli a portata di mano ogni volta che ho necessità di formulare nuove strategie di trading. Nel libro c’è molto altro, ma è necessario dedicarsi con la stessa attenzione, per poter beneficiare dei suoi doni.

Strategie forex: Approfondiamo i 9 principi

Larry Williams citazione 5Analizziamo i principi uno per volta. Il primo principio in sintesi invita i trader a porre attenzione ai time frame alti. Quelli che io chiamo time frame strategici, quindi annuale, trimestrale, mensile, settimanale e giornaliero. Attraverso lo studio di questi time frame è possibile avere una visione globale del mercato e questo consente di sfruttare un importante margine di vantaggio sulle prossime variazioni ampie.

Il secondo principio invita i trader a lavorare sui time frame alti o cmq a partire da decisioni che scaturiscono da una visione strategica, come detto in precedenza.

Il terzo principio è formulato da Bill Meehan e mira a spiegare che il trading di breve termine richiede un rischio elevato, mentre il trading di posizione consente di lavorare con un rischio basso. Pertanto è necessario capire subito quale strada prendere. Il quarto principio completa il terzo. Larry Williams spiega che il trading di breve termine ci mette di fronte ad un grosso problema. Il rischio. Se il rischio è elevato, saranno elevate anche le spese (perdite) e pertanto tale approccio tende a deludere le aspettative.

Quello che ho imparato e che è possibile definire un compromesso che è in grado di far funzionare il trading di breve termine. Funziona se non facciamo solo breve termine. Una strategia di trading per fare day trading dovrebbe sempre lasciare una porta aperta verso il trading di posizione o di lungo termine, per far quadrare il bilancio.

Dal quinto principio ho imparato che per guadagnare c’è bisogno di tempo e lavoro. Mentre le perdite sono in grado di arrivare piuttosto velocemente. Sopratutto le opportunità di lungo termine, che portano sempre i maggiori profitti, richiedono tempo per maturare. Pertanto è necessario mettere a punto una strategia efficace per la gestione del rischio, perché solo in questo modo è possibile attendere i tempi del mercato e superare le dinamiche più complesse, senza esporre un rischio o esponendo un rischio esiguo.

I trader perdenti sono sempre attirati dai time frame intraday, perché hanno l’illusione “venduta principalmente dai broker” di poter fare soldi veloci e facili “smanettando”. Non è così. La verità è l’esatto contrario. Il sesto principio tratta proprio questo argomento. Spesso i broker più disonesti invitano ad utilizzare i loro consigli per fare trading sui time frame ridotti (60min, 30min, 15min, 5min, 1min). In buona sostanza per loro è utile poter consigliare il cliente, utilizzando la velocità dei time frame intraday. Questo infatti gli assicura lauti, veloci e disonesti guadagni, ai danni degli ingenui.

Se non ci sono tendenze non è possibile guadagnare, settimo principio. Tutto il lavoro è concentrato sullo studio delle tendenze e su cosa le produce. Se non si sviluppano è necessario attendere tempi migliori. Chi insiste di voler guadagnare in ogni condizione di mercato e ogni giorno è un illuso.

Larry Williams spiega in questo ottavo principio che ho estratto dal suo libro, che il trading di lungo termine è una via concreta per prosperare. Richiede tempo e lavoro, ma poi dona i suoi frutti. Ci consente un lavoro rilassato, con un rischio basso e grazie alla riduzione del rischio siamo in grado di attendere lo sviluppo di ampie variazioni di mercato. Nel corso dell’anno, questo approccio porta sempre delle gradite sorprese.

Nell’ultimo principio che ho estratto, Larry Williams spiega che abbiamo il pieno controllo del rischio ed è necessario esercitarlo. La nostra attività di trading deve essere in grado di garantire spese basse in ogni condizione di mercato. Lo stesso autore spiega, nel suo libro, che anche lui accumula perdite nella sua attività. E’ normale, la chiave è gestire le perdite, poiché non è possibile evitarle. Neanche il grande Larry Williams è immune alle fasi negative.

Autore

Sono un imprenditore. Mi occupo principalmente di trading e attraverso questo blog condivido i miei studi, le mie tecniche e le riflessioni sul business del trading. Lavoro principalmente usando una metodologia, che chiamo Analisi Strategica, che include componenti di analisi tecnica, teoria di Andrews e teoria di Elliott. Nel 1999 ho iniziato a studiare il business del trading e ad appassionarmi alla materia. Poi nel 2009 ho avviato il business vero e proprio, nel mercato dei cambi.

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