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Trend following: Come funziona il trading di posizione

Trend followingTrend following indica uno specifico approccio al trading. Si lavora per individuare una tendenza prima del suo sviluppo, per agganciarla con un setup. In questo modo è possibile sfruttare un ampia variazione di mercato e quindi generare un ampio profitto di conseguenza. Da una singola opportunità, spesso è possibile  generare tutto il profitto dell’asset. Si tratta di un approccio diametralmente opposto al trading di breve termine o scalping. Si svolge un maggior lavoro di pianificazione, per giungere ad un risultato con poche opportunità e quindi con un rischio più basso.

Il rischio della gestione dipende dal lotto utilizzato e dal numero di opportunità impiegate per generare un risultato. Ogni asset finanziario restituisce dati propri, per indicare vantaggi e limiti. Ci sono asset, come il piano Orione, che sono in grado di raggiungere un obbiettivo di profitto su base annua, con 4-6 operazioni durante l’anno. Si tratta in questo caso  di un asset maturo, che consente un esposizione molto bassa.

Sappiamo che per giungere ad un risultato è necessario calcolare un esposizione, quindi un rischio necessario per giungere ad un profitto. Pertanto calcoliamo le spese in base al lotto utilizzato, per prevedere un esposizione. Poi è necessario prevedere il profitto possibile con l’asset in uso. Anche questo dato cambia in base al piano utilizzato, e dipende dai dati storici della ricorrenza a basso rischio. Quindi l’opportunità di trading utilizzata.

Utilizzato i dati storici dei 5 anni precedenti, partendo dalla data attuale è possibile definire l’ampiezza delle variazioni di mercato che la ricorrenza è in grado di produrre o che almeno ha prodotto in passato. In questo modo è possibile definire l’ampiezza delle variazioni di mercato che è possibile sfruttare, per il futuro. Per esempio l’asset basato sul piano Orione è in grado di produrre variazioni di mercato di medio (300 pip) e lungo termine (500/700pip), poiché sfrutta una ricorrenza basata su una congestione giornaliera di oltre 10 barre, in uno specifico contesto settimanale.

Trend Following: I principi di base

Ho esposto fino adesso una sintesi di come lavoriamo, per anticipare una tendenza e per mantenere basso il rischio della gestione. Utilizziamo prima di tutto una ricorrenza a basso rischio e poi definiamo il piano di trading di conseguenza, rispettando i vantaggi ed i limiti indicati dal mercato, attraverso lo storico. Per giungere ad un profitto è necessario calcolare un esposizione, che viaggia di pari passo con il rischio. Se aumenta il rischio, aumentano le spese. Pertanto la strada migliore per aumentare i profitti sta nel sfruttare la leva del tempo, anticipando ampie variazioni di mercato con poche opportunità nel corso dell’anno. (Consulta gli articoli sulle 3 leve per saperne di più)

La pianificazione consente di mettere in opera un asset finanziario affidabile e poco rischioso, poiché consente di lavorare in modo preciso. Si definiscono gli eventi sul quale concentrare il rischio. Si raccolgono dati sul comportamento della ricorrenza, quindi come si comporta quando reagisce in modo infruttuoso, e come si comporta quando sviluppa una tendenza. Il numero di opportunità infruttuose che sono necessarie, per giungere ad una reazione favorevole, e molto altro. Grazie a questo lavoro di cesello è possibile generare un risultato, con un rischio molto basso e replicarlo nel corso degli anni.

Trend Following: I profitti dipendono dalle variazioni di mercato

Uno degli errori più comuni fra i trader novizi è quello di utilizzare solo il rischio per giungere ad un profitto maggiore. Invece esistono anche la leva del tempo e la leva del capitale. La leva del tempo consente di sfruttare il vantaggio costituito dall’ampiezza delle variazioni di mercato. Si fa riferimento al tempo perché per accedere ad una variazione ampia, è necessario tempo per far maturare i profitti.

Per poter concedere tempo al mercato è necessario gestire il rischio. Sono due leve legate fra loro. Il tempo, come spiega Larry Williams, diventa un alleato, nel momento in cui siamo in grado di ridurre il rischio. Quindi il trend following si basa su un principio molto semplice. Dopo aver individuato un opportunità in grado di produrre variazioni sufficientemente ampie, lavoriamo per ridurre il rischio, con le opportunità che presentano un potenziale, per anticipare una variazione ampia. Mentre le opportunità che reagiscono in modo infruttuoso, vengono immediatamente chiuse, garantendo piccole spese.

Si dice che si da “tempo e spazio” al mercato, per dare vita alla tendenza. Nel corso della giornata del setup l’obbiettivo è ridurre il rischio. Una volta ridotto o annullato il rischio è possibile concedere tempo al mercato. Anche giorni o settimane, affinché possa svilupparsi una tendenza. Quando la tendenza si sviluppa, la posizione strategica acquisita consente un profitto (per questo si chiama trading di posizione).

Inoltre l’obbiettivo di profitto non viene deciso dal trader in modo arbitrario, ma è suggerito dal mercato. Ho spiegato prima che lo studio della ricorrenza a basso rischio indica i limiti dell’asset. Noi lavoriamo sempre per conoscere questi limiti e per rispettarli. Questo perché rispettare tali limiti garantisce una continuità nel tempo. La gestione diventa affidabile ed in grado di produrre nel corso degli anni. Mentre forzare le capacità di un asset porta sempre a produrre spese.

Nel trading in generale è molto importante definire cosa è possibile fare e cosa invece non è possibile fare. Alcuni novizi superficiali, spesso danno l’impressione di essere in grado (a parole) di fare ogni cosa. Questa cattiva abitudine viene purtroppo supportata dai broker commerciali e dai furfanti che promettono ogni risultato, in cambio di soldi chiaramente.

Per studiare il trend following consiglio di leggere i libri di Michael Covel. Riportano l’esperienza dei Turtle Traders e qualche dettaglio sul celebre Richard Dennis. Uno dei più grandi trend follower di tutti i tempi. Lui per esempio era in grado di far fruttare in modo esponenziale questo business, ma era un genio del settore. Quello che faceva lui non è alla mia portata, come non è alla portata della maggioranza delle persone che si avvicinano al trading.

Autore

Mi occupo di trading di lungo termine (trend following) e attraverso questo blog condivido materiale utile per gli studenti della community Forex Trading University / Over Traders. Spiego il business del trading, concepito per sfruttare ampie variazioni di mercato e poi condivido tecniche, metodi e strategie di trading per consentire a tutti gli avventori di avvicinarsi alla nostra community. Attualmente la community conta circa 800 membri fra studenti e trader.

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